PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRVIX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRVIX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

HRVIX управляется Heartland. Фонд был запущен 26 окт. 1993 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HRVIX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRVIX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRVIX
Heartland Value Plus Fund		4.95%1.06%-0.28%1.83%-4.99%24.89%12.62%26.00%-13.12%9.81%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, HRVIX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции HRVIX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 8.20% против 11.03% соответственно.

HRVIX

1 день
2.64%
1 месяц
-7.65%
С начала года
4.95%
6 месяцев
4.49%
1 год
15.33%
3 года*
2.39%
5 лет*
0.92%
10 лет*
8.20%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Plus Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с HRVIX:
HRVIX с VOOHRVIX с VYMHRVIX с HRMDXHRVIX с HWSIXHRVIX с FISVXHRVIX с AVALXHRVIX с BRSIX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий HRVIX и HRTVX

HRVIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRVIX
Heartland Value Plus Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

HRVIX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRVIX
Ранг доходности на риск HRVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRVIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRVIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRVIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRVIX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRVIXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.55

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.21

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.37

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

9.02

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRVIX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRVIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRVIX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRVIXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.55

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.52

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.53

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Корреляция

Корреляция между HRVIX и HRTVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRVIX и HRTVX

Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRVIX
Heartland Value Plus Fund		0.59%0.62%3.00%1.43%2.25%24.50%1.03%1.47%1.13%0.14%0.65%8.78%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок HRVIX и HRTVX

Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRVIXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-61.68%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-13.48%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-23.17%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-46.31%

+9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-5.91%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-9.07%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.54%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HRVIX и HRTVX

Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.19% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRVIXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.14%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.63%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

20.61%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

19.53%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

21.02%

+0.61%