PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRVIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRVIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HRVIX управляется Heartland. Фонд был запущен 26 окт. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HRVIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRVIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRVIX
Heartland Value Plus Fund		4.95%1.06%-0.28%1.83%-4.99%24.89%12.62%26.00%-13.12%9.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HRVIX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HRVIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.20% против 14.14% соответственно.

HRVIX

1 день
2.64%
1 месяц
-7.65%
С начала года
4.95%
6 месяцев
4.49%
1 год
15.33%
3 года*
2.39%
5 лет*
0.92%
10 лет*
8.20%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Plus Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HRVIX:
HRVIX с VYMHRVIX с HRMDXHRVIX с HRTVXHRVIX с HWSIXHRVIX с AVALXHRVIX с FISVXHRVIX с BRSIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий HRVIX и VOO

HRVIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

HRVIX
Heartland Value Plus Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

HRVIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRVIX
Ранг доходности на риск HRVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRVIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRVIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRVIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRVIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRVIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.01

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.53

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.55

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

7.31

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRVIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRVIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRVIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRVIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.01

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.71

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.83

-0.37

Корреляция

Корреляция между HRVIX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRVIX и VOO

Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRVIX
Heartland Value Plus Fund		0.59%0.62%3.00%1.43%2.25%24.50%1.03%1.47%1.13%0.14%0.65%8.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HRVIX и VOO

Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HRVIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-33.99%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-11.98%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-24.52%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-33.99%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-5.55%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-3.72%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.55%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HRVIX и VOO

Heartland Value Plus Fund (HRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRVIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.34%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

9.47%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

18.11%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

16.82%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

17.99%

+3.64%