PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRMDX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRMDX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HRMDX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRMDX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund		4.09%0.12%3.68%13.37%-3.09%28.13%6.93%25.30%-8.58%8.14%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, HRMDX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции HRMDX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.72% против 11.03% соответственно.

HRMDX

1 день
1.70%
1 месяц
-7.79%
С начала года
4.09%
6 месяцев
1.94%
1 год
3.44%
3 года*
5.92%
5 лет*
5.31%
10 лет*
9.72%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Mid Cap Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с HRMDX:
HRMDX с SWPPXHRMDX с 100D.LHRMDX с HRVIXHRMDX с ARFFXHRMDX с FIUSXHRMDX с NAMAXHRMDX с NMAVX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий HRMDX и HRTVX

HRMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

HRMDX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRMDX
Ранг доходности на риск HRMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRMDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRMDX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRMDXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.55

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.21

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.37

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

9.02

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRMDX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRMDX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRMDX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRMDXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.55

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между HRMDX и HRTVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRMDX и HRTVX

Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund		2.09%2.17%5.93%1.93%5.45%23.95%0.44%2.26%9.68%6.60%0.69%1.80%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок HRMDX и HRTVX

Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRMDXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-61.68%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-13.48%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-23.17%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-46.31%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-5.91%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-9.07%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.54%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HRMDX и HRTVX

Текущая волатильность для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) составляет 4.65%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRMDXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

6.14%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

12.63%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

20.61%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

19.53%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

21.02%

-1.60%