Сравнение HRMDX с FIUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).
HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности HRMDX и FIUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRMDX и FIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 4.09% | 0.12% | 3.68% | 13.37% | -3.09% | 28.13% | 6.93% | 25.30% | -8.58% | 8.14% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 8.09% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HRMDX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRMDX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции FIUSX немного впереди с 10.06%.
HRMDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 9.72%
FIUSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRMDX и FIUSX
HRMDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.
Доходность на риск
HRMDX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск
HRMDX
FIUSX
Сравнение HRMDX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRMDX | FIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.50 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.14 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.05 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 9.84 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRMDX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.50 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HRMDX и FIUSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMDX и FIUSX
Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 2.09% | 2.17% | 5.93% | 1.93% | 5.45% | 23.95% | 0.44% | 2.26% | 9.68% | 6.60% | 0.69% | 1.80% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.67% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок HRMDX и FIUSX
Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и FIUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRMDX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -56.30% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.92% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -21.69% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -46.38% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -4.39% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -9.50% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.69% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMDX и FIUSX
Текущая волатильность для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) составляет 4.65%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRMDX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.70% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 10.26% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 18.63% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 18.14% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 20.54% | -1.12% |