Сравнение HRTVX с FZIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).
HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. FZIPX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности HRTVX и FZIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRTVX и FZIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -14.45% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.65% | 12.51% | 12.39% | 18.13% | -18.01% | 21.31% | 16.64% | 26.50% | -17.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью 1.65%.
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
FZIPX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRTVX и FZIPX
HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%.
Доходность на риск
HRTVX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск
HRTVX
FZIPX
Сравнение HRTVX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTVX | FZIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.03 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.57 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.60 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 6.88 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTVX | FZIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.03 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.35 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между HRTVX и FZIPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTVX и FZIPX
Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности FZIPX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.22% | 1.24% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRTVX и FZIPX
Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и FZIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRTVX | FZIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -42.71% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.33% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -28.19% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -6.45% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -9.09% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.34% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTVX и FZIPX
Текущая волатильность для Heartland Value Fund (HRTVX) составляет 6.14%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRTVX | FZIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 7.43% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 13.35% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 22.29% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 20.93% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 23.98% | -2.96% |