PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с FZIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRTVX с FZIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRTVX (Heartland Value Fund) and FZIPX (Fidelity ZERO Extended Market Index Fund) are both mutual funds - HRTVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Heartland, while FZIPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, HRTVX returned 11.09%/yr vs 7.39%/yr for FZIPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HRTVX charges 1.04%/yr vs 0.00%/yr for FZIPX.

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью 15.00%.

HRTVX

1 день
-1.21%
1 месяц
0.53%
С начала года
18.62%
6 месяцев
20.08%
1 год
40.34%
3 года*
21.71%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.76%

FZIPX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.00%
6 месяцев
14.05%
1 год
32.60%
3 года*
18.03%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTVX и FZIPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HRTVX
Heartland Value Fund		18.62%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-14.45%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		15.00%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%

Correlation

The correlation between HRTVX and FZIPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between HRTVX and FZIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с PCFIXHRTVX с PCFAXHRTVX с USVMHRTVX с XMVMHRTVX с ADKSX
Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSSMX

Доходность на риск

HRTVX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXFZIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.91

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.71

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.40

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

12.95

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZIPX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXFZIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.91

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и FZIPX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и FZIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTVXFZIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-42.71%

-18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.61%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-25.16%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-28.19%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.85%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-8.92%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.52%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и FZIPX

Heartland Value Fund (HRTVX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеют волатильность 4.43% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTVXFZIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.29%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

12.39%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

17.13%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

20.93%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

23.82%

-2.78%

Сравнение комиссий HRTVX и FZIPX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и FZIPX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности FZIPX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.08%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.83%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Часто задаваемые вопросы

HRTVX and FZIPX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRTVX has higher volatility (4.43%) compared to FZIPX (4.29%). In terms of maximum drawdown, HRTVX dropped -61.68% vs FZIPX's -42.71%.

HRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTVX и FZIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор