Сравнение HRMDX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HRMDX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRMDX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 4.09% | 0.12% | 3.68% | 13.37% | -3.09% | 28.13% | 6.93% | 25.30% | -8.58% | 8.14% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HRMDX показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции HRMDX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.72% против 14.04% соответственно.
HRMDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 9.72%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRMDX и SWPPX
HRMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
HRMDX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
HRMDX
SWPPX
Сравнение HRMDX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRMDX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.97 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.49 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.52 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 7.29 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRMDX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.97 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HRMDX и SWPPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMDX и SWPPX
Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 2.09% | 2.17% | 5.93% | 1.93% | 5.45% | 23.95% | 0.44% | 2.26% | 9.68% | 6.60% | 0.69% | 1.80% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок HRMDX и SWPPX
Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRMDX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -55.06% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.10% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -24.51% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -33.80% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -6.26% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -10.00% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.52% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMDX и SWPPX
Текущая волатильность для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) составляет 4.65%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRMDX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.36% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.55% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 18.32% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.94% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 18.21% | +1.21% |