Сравнение HRTVX с ADKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Adirondack Small Cap Fund (ADKSX).
HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HRTVX и ADKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRTVX и ADKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 8.12% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 1.91% | 12.58% | 19.55% | 16.59% | -1.39% | 26.11% | 6.10% | 15.96% | -23.30% | 10.62% |
Доходность по периодам
С начала года, HRTVX показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у ADKSX с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции ADKSX по среднегодовой доходности: 11.11% против 9.61% соответственно.
HRTVX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.11%
ADKSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRTVX и ADKSX
HRTVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ADKSX в 1.43%.
Доходность на риск
HRTVX vs. ADKSX — Ранг доходности на риск
HRTVX
ADKSX
Сравнение HRTVX c ADKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Adirondack Small Cap Fund (ADKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTVX | ADKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.10 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.61 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.56 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 6.02 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTVX | ADKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.10 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.01 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между HRTVX и ADKSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTVX и ADKSX
Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности ADKSX в 8.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 8.59% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 8.04% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок HRTVX и ADKSX
Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки ADKSX в -97.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и ADKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRTVX | ADKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -97.31% | +35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.31% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -97.31% | +74.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.31% | -97.31% | +51.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -96.23% | +91.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -14.29% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.68% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTVX и ADKSX
Heartland Value Fund (HRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRTVX | ADKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.01% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 11.10% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 19.64% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 1,304.39% | -1,284.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 922.12% | -901.10% |