Сравнение HRTVX с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HRTVX и XMVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRTVX и XMVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.72% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -9.62% | 2.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции HRTVX уступали акциям XMVM по среднегодовой доходности: 11.03% против 11.68% соответственно.
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
XMVM
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRTVX и XMVM
HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.
Доходность на риск
HRTVX vs. XMVM — Ранг доходности на риск
HRTVX
XMVM
Сравнение HRTVX c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTVX | XMVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.24 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.83 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.98 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 7.27 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTVX | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.24 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HRTVX и XMVM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTVX и XMVM
Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности XMVM в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.06% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок HRTVX и XMVM
Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, примерно равная максимальной просадке XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и XMVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRTVX | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -62.83% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -13.61% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -24.12% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.31% | -45.07% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -5.80% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -10.34% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.70% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTVX и XMVM
Heartland Value Fund (HRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRTVX | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.42% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 11.41% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 20.97% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 21.79% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 22.81% | -1.79% |