PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRMDX с 100D.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRMDX с 100D.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L).

HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. 100D.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 24 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HRMDX и 100D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRMDX и 100D.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund		4.09%0.12%3.68%13.37%-3.09%28.13%6.93%6.71%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		4.14%35.26%7.50%13.03%-6.40%16.93%-9.08%5.82%
Разные валюты инструментов

HRMDX торгуется в USD, в то время как 100D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 100D.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRMDX показывает доходность 4.09%, а 100D.L немного выше – 4.14%.

HRMDX

1 день
1.70%
1 месяц
-7.79%
С начала года
4.09%
6 месяцев
1.94%
1 год
3.44%
3 года*
5.92%
5 лет*
5.31%
10 лет*
9.72%

100D.L

1 день
2.39%
1 месяц
-4.03%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.73%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Mid Cap Value Fund

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с HRMDX:
HRMDX с SWPPXHRMDX с HRVIXHRMDX с ARFFXHRMDX с HRTVXHRMDX с FIUSXHRMDX с NAMAXHRMDX с AMDVX
Часто сравнивают с 100D.L:
100D.L с PAF.L100D.L с IAPD.L100D.L с FGT.L100D.L с AAPL100D.L с VUAA.DE100D.L с SPY100D.L с VGT

Сравнение комиссий HRMDX и 100D.L

HRMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии 100D.L в 0.14%.

HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Доходность на риск

HRMDX vs. 100D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRMDX
Ранг доходности на риск HRMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRMDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRMDX c 100D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRMDX100D.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.66

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.09

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.28

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

9.88

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRMDX vs. 100D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRMDX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа 100D.L равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRMDX и 100D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRMDX100D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.66

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между HRMDX и 100D.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRMDX и 100D.L

Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности 100D.L в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund		2.09%2.17%5.93%1.93%5.45%23.95%0.44%2.26%9.68%6.60%0.69%1.80%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		3.59%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRMDX и 100D.L

Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, примерно равная максимальной просадке 100D.L в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и 100D.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HRMDX100D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-34.63%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-10.78%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-13.06%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-4.65%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-4.71%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.40%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HRMDX и 100D.L

Текущая волатильность для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) составляет 4.65%, в то время как у Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRMDX100D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.76%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.90%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.62%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

16.57%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

19.37%

+0.05%