Сравнение HRMDX с HRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Heartland Value Plus Fund (HRVIX).
HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. HRVIX управляется Heartland. Фонд был запущен 26 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HRMDX и HRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRMDX и HRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 4.09% | 0.12% | 3.68% | 13.37% | -3.09% | 28.13% | 6.93% | 25.30% | -8.58% | 8.14% |
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 4.95% | 1.06% | -0.28% | 1.83% | -4.99% | 24.89% | 12.62% | 26.00% | -13.12% | 9.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HRMDX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у HRVIX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции HRMDX превзошли акции HRVIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.20% соответственно.
HRMDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 9.72%
HRVIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRMDX и HRVIX
HRMDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии HRVIX в 1.15%.
Доходность на риск
HRMDX vs. HRVIX — Ранг доходности на риск
HRMDX
HRVIX
Сравнение HRMDX c HRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Heartland Value Plus Fund (HRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRMDX | HRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.70 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.12 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.00 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 3.42 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRMDX | HRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.05 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HRMDX и HRVIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMDX и HRVIX
Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности HRVIX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 2.09% | 2.17% | 5.93% | 1.93% | 5.45% | 23.95% | 0.44% | 2.26% | 9.68% | 6.60% | 0.69% | 1.80% |
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 0.59% | 0.62% | 3.00% | 1.43% | 2.25% | 24.50% | 1.03% | 1.47% | 1.13% | 0.14% | 0.65% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок HRMDX и HRVIX
Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки HRVIX в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и HRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRMDX | HRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -46.82% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -15.66% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -28.50% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -36.47% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -9.18% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -8.65% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.60% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMDX и HRVIX
Текущая волатильность для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) составляет 4.65%, в то время как у Heartland Value Plus Fund (HRVIX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRMDX | HRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 6.19% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 12.77% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 22.42% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 19.75% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 21.63% | -2.21% |