Сравнение HRTVX с PCFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX).

HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и PCFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTVX и PCFAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HRTVX Heartland Value Fund	7.35%	15.94%	15.76%	17.15%	-10.04%	21.86%	13.12%	17.93%	-12.10%	8.45%
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund	0.11%	6.44%	20.44%	17.64%	-12.75%	-38.68%	9.25%	21.17%	-12.42%	12.52%

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у PCFAX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции PCFAX по среднегодовой доходности: 11.03% против 3.22% соответственно.

HRTVX

1 день: 2.41%

1 месяц: -5.76%

С начала года: 7.35%

6 месяцев: 9.98%

1 год: 31.24%

3 года*: 17.99%

5 лет*: 10.07%

10 лет*: 11.03%

PCFAX

1 день: 2.42%

1 месяц: -5.18%

С начала года: 0.11%

6 месяцев: 2.70%

1 год: 15.96%

3 года*: 15.24%

5 лет*: -8.90%

10 лет*: 3.22%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Heartland Value Fund

Название символа

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Часто сравнивают с HRTVX:

HRTVX с FZIPX HRTVX с VBR HRTVX с VRTTX HRTVX с USVM HRTVX с IWM HRTVX с XMVM HRTVX с PCFIX

Часто сравнивают с PCFAX:

PCFAX с VOO PCFAX с NSDVX PCFAX с MMEYX PCFAX с USBNX PCFAX с AVALX PCFAX с BSCMX PCFAX с ARSMX

Сравнение комиссий HRTVX и PCFAX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии PCFAX в 1.21%.

PCFAX

PIMCO RAE PLUS Small Fund

HRTVX

Heartland Value Fund

Доходность на риск

HRTVX vs. PCFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HRTVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c PCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HRTVX	PCFAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.55	0.74	+0.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.21	1.18	+1.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.16	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.37	0.97	+1.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.02	3.83	+5.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. PCFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PCFAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и PCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HRTVX	PCFAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.55	0.74	+0.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	-0.26	+0.78
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	0.11	+0.42
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.08	+0.50

Корреляция

Корреляция между HRTVX и PCFAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и PCFAX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности PCFAX в 2.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HRTVX Heartland Value Fund	8.65%	9.29%	8.91%	5.65%	3.01%	13.50%	0.76%	3.12%	7.26%	6.43%	3.56%	8.25%
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund	2.97%	2.26%	6.30%	1.99%	13.66%	100.48%	18.04%	2.29%	12.48%	8.98%	0.00%	26.20%

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и PCFAX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки PCFAX в -68.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и PCFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HRTVX	PCFAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.68%	-68.63%	+6.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.48%	-15.66%	+2.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.17%	-68.63%	+45.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.31%	-68.63%	+22.32%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.91%	-46.72%	+40.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.07%	-25.61%	+16.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.54%	3.94%	-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и PCFAX

Heartland Value Fund (HRTVX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеют волатильность 6.14% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HRTVX	PCFAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.14%	6.02%	+0.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.63%	12.80%	-0.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.61%	22.86%	-2.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.53%	34.02%	-14.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.02%	30.35%	-9.33%

Сравнение HRTVX с PCFAX

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и PCFAX

Сравнение доходности по годам HRTVX и PCFAX

Доходность по периодам

HRTVX

PCFAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HRTVX и PCFAX

Доходность на риск

HRTVX vs. PCFAX — Ранг доходности на риск

HRTVX

PCFAX

Сравнение HRTVX c PCFAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HRTVX vs. PCFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и PCFAX

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и PCFAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и PCFAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)