PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с VRTTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTVX с VRTTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX).

HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и VRTTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTVX и VRTTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares		-3.96%16.70%23.72%25.92%-19.27%25.48%20.81%31.03%-5.29%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у VRTTX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции HRTVX уступали акциям VRTTX по среднегодовой доходности: 11.03% против 13.53% соответственно.

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%

VRTTX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.54%
3 года*
17.67%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIXHRTVX с VSIAX
Часто сравнивают с VRTTX:
VRTTX с VTSAXVRTTX с FXAIXVRTTX с VTIVRTTX с VOOVRTTX с DFSIXVRTTX с VRTPXVRTTX с FCNTX

Сравнение комиссий HRTVX и VRTTX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VRTTX в 0.08%.

HRTVX
Heartland Value Fund
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

HRTVX vs. VRTTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VRTTX
Ранг доходности на риск VRTTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c VRTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXVRTTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.97

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.49

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.50

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.19

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. VRTTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VRTTX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и VRTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXVRTTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.97

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.77

-0.20

Корреляция

Корреляция между HRTVX и VRTTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и VRTTX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности VRTTX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares		1.16%0.82%1.20%1.49%1.54%1.12%1.38%1.72%1.96%1.69%1.89%1.91%

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и VRTTX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки VRTTX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и VRTTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTVXVRTTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-34.96%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-12.38%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-25.13%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-34.96%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-6.17%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-4.07%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.58%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и VRTTX

Heartland Value Fund (HRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTVXVRTTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.47%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

9.75%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

18.58%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

17.37%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

18.40%

+2.62%