PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с VRTTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRTVX с VRTTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HRTVX (Heartland Value Fund) and VRTTX (Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - HRTVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Heartland, while VRTTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, HRTVX returned 12.24%/yr vs 15.06%/yr for VRTTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HRTVX charges 1.04%/yr vs 0.08%/yr for VRTTX.

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и VRTTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у VRTTX с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции HRTVX уступали акциям VRTTX по среднегодовой доходности: 12.24% против 15.06% соответственно.

HRTVX

1 день
-0.36%
1 месяц
2.91%
С начала года
21.36%
6 месяцев
19.59%
1 год
38.29%
3 года*
22.98%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.24%

VRTTX

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.17%
1 год
22.43%
3 года*
20.37%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTVX и VRTTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		21.36%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares		8.62%16.70%23.72%25.92%-19.27%25.48%20.81%31.03%-5.29%21.02%

Correlation

The correlation between HRTVX and VRTTX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.81

The correlation between HRTVX and VRTTX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с PCFIXHRTVX с PCFAXHRTVX с XMVMHRTVX с USVMHRTVX с ADKSX
Часто сравнивают с VRTTX:
VRTTX с VTSAXVRTTX с FXAIXVRTTX с VOOVRTTX с VTIVRTTX с DFSIXVRTTX с VRTPXVRTTX с FCNTX

Доходность на риск

HRTVX vs. VRTTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VRTTX
Ранг доходности на риск VRTTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTTX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTTX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTTX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c VRTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRTVXVRTTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.87

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.56

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.70

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

12.02

+2.37

HRTVX vs. VRTTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTTX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и VRTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и VRTTX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки VRTTX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и VRTTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTVXVRTTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-34.96%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.87%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-19.56%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-25.13%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-34.96%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.75%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-4.03%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.99%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и VRTTX

Heartland Value Fund (HRTVX) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) имеют волатильность 4.88% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTVXVRTTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.92%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

10.08%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

12.85%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

17.46%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

18.43%

+2.59%

Сравнение комиссий HRTVX и VRTTX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VRTTX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и VRTTX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности VRTTX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		7.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares		1.05%0.82%1.20%1.49%1.54%1.12%1.38%1.72%1.96%1.69%1.89%1.91%

Часто задаваемые вопросы

HRTVX and VRTTX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTTX has higher volatility (4.92%) compared to HRTVX (4.88%). In terms of maximum drawdown, HRTVX dropped -61.68% vs VRTTX's -34.96%.

HRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTVX и VRTTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор