PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с PCFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRTVX с PCFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRTVX (Heartland Value Fund) and PCFIX (PIMCO RAE PLUS Small Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HRTVX returned 11.89%/yr vs 13.98%/yr for PCFIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HRTVX charges 1.04%/yr vs 0.85%/yr for PCFIX.

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и PCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRTVX показывает доходность 20.07%, а PCFIX немного ниже – 19.19%. За последние 10 лет акции HRTVX уступали акциям PCFIX по среднегодовой доходности: 11.89% против 13.98% соответственно.

HRTVX

1 день
0.94%
1 месяц
2.89%
С начала года
20.07%
6 месяцев
21.31%
1 год
41.37%
3 года*
22.21%
5 лет*
11.41%
10 лет*
11.89%

PCFIX

1 день
1.80%
1 месяц
8.04%
С начала года
19.19%
6 месяцев
17.51%
1 год
39.07%
3 года*
23.06%
5 лет*
9.08%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTVX и PCFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		20.07%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		19.19%6.78%20.88%18.04%-12.46%39.43%9.77%21.53%-12.19%12.90%

Correlation

The correlation between HRTVX and PCFIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.91

The correlation between HRTVX and PCFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с PCFAXHRTVX с USVMHRTVX с XMVMHRTVX с ADKSX
Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с VOOPCFIX с XSMOPCFIX с WGROXPCFIX с SPMOPCFIX с USBNXPCFIX с SSCVXPCFIX с ARSMX

Доходность на риск

HRTVX vs. PCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c PCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXPCFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.31

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.25

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

4.65

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

14.96

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. PCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCFIX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и PCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXPCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.31

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.66

-0.07

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и PCFIX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки PCFIX в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и PCFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTVXPCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-52.02%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.87%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-28.08%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-28.76%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-52.02%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-7.85%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.74%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и PCFIX

Текущая волатильность для Heartland Value Fund (HRTVX) составляет 4.54%, в то время как у PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTVXPCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.81%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

12.34%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

17.83%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

23.21%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

24.87%

-3.83%

Сравнение комиссий HRTVX и PCFIX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PCFIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и PCFIX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности PCFIX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		7.73%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.51%2.24%6.12%2.12%13.29%224.73%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%

Часто задаваемые вопросы

HRTVX and PCFIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCFIX has higher volatility (5.81%) compared to HRTVX (4.54%). In terms of maximum drawdown, HRTVX dropped -61.68% vs PCFIX's -52.02%.

HRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTVX и PCFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор