PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с PCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTVX с PCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX).

HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и PCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTVX и PCFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.23%6.78%20.88%18.04%-12.46%-36.92%9.77%21.53%-12.19%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у PCFIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции PCFIX по среднегодовой доходности: 11.03% против 3.84% соответственно.

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%

PCFIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.23%
6 месяцев
2.89%
1 год
16.36%
3 года*
15.65%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
3.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с IWMHRTVX с USVMHRTVX с XMVMHRTVX с VSIAX
Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с VOOPCFIX с XSMOPCFIX с WGROXPCFIX с SPMOPCFIX с USBNXPCFIX с SSCVXPCFIX с ARSMX

Сравнение комиссий HRTVX и PCFIX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PCFIX в 0.85%.

HRTVX
Heartland Value Fund
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund

Доходность на риск

HRTVX vs. PCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c PCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXPCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.75

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.20

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.99

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

3.94

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. PCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PCFIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и PCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXPCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.75

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.24

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.13

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.28

Корреляция

Корреляция между HRTVX и PCFIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и PCFIX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности PCFIX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.98%2.24%6.12%2.12%13.29%96.19%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и PCFIX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки PCFIX в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и PCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTVXPCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-67.77%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-15.69%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-67.77%

+44.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-67.77%

+21.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-44.55%

+38.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-21.21%

+12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.94%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и PCFIX

Heartland Value Fund (HRTVX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) имеют волатильность 6.14% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTVXPCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.07%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.82%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

22.86%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

33.68%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

30.14%

-9.12%