PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRMDX с ACMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRMDX с ACMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX).

HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ACMVX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HRMDX и ACMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRMDX и ACMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund		4.09%0.12%3.68%13.37%-3.09%28.13%6.93%25.30%-8.58%8.14%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		2.59%8.77%8.50%6.18%-1.34%23.41%1.63%28.89%-12.63%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, HRMDX показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у ACMVX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции HRMDX превзошли акции ACMVX по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.81% соответственно.

HRMDX

1 день
1.70%
1 месяц
-7.79%
С начала года
4.09%
6 месяцев
1.94%
1 год
3.44%
3 года*
5.92%
5 лет*
5.31%
10 лет*
9.72%

ACMVX

1 день
1.61%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.79%
1 год
9.57%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Mid Cap Value Fund

American Century Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с HRMDX:
HRMDX с SWPPXHRMDX с 100D.LHRMDX с HRVIXHRMDX с ARFFXHRMDX с HRTVXHRMDX с FIUSXHRMDX с NAMAX
Часто сравнивают с ACMVX:
ACMVX с MVCAXACMVX с BIGRXACMVX с WFMIXACMVX с FASEXACMVX с TEGAXACMVX с OTCAXACMVX с TMCPX

Сравнение комиссий HRMDX и ACMVX

HRMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ACMVX в 0.97%.

HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

HRMDX vs. ACMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRMDX
Ранг доходности на риск HRMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRMDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ACMVX
Ранг доходности на риск ACMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRMDX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRMDXACMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.60

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.97

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.12

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.93

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

3.44

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRMDX vs. ACMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRMDX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ACMVX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRMDX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRMDXACMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.11

Корреляция

Корреляция между HRMDX и ACMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRMDX и ACMVX

Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности ACMVX в 14.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund		2.09%2.17%5.93%1.93%5.45%23.95%0.44%2.26%9.68%6.60%0.69%1.80%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		14.03%14.46%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%

Просадки

Сравнение просадок HRMDX и ACMVX

Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и ACMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRMDXACMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-51.19%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-10.96%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-17.46%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-39.24%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-6.51%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-5.95%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.96%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HRMDX и ACMVX

Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRMDXACMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.19%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

8.66%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

15.62%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

14.63%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

17.45%

+1.97%