PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRMDX с NAMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRMDX с NAMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX).

HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HRMDX и NAMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRMDX и NAMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund		4.09%0.12%3.68%13.37%-3.09%28.13%6.93%25.30%-8.58%8.14%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		7.05%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%

Доходность по периодам

С начала года, HRMDX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции HRMDX уступали акциям NAMAX по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.27% соответственно.

HRMDX

1 день
1.70%
1 месяц
-7.79%
С начала года
4.09%
6 месяцев
1.94%
1 год
3.44%
3 года*
5.92%
5 лет*
5.31%
10 лет*
9.72%

NAMAX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.61%
1 год
24.99%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Mid Cap Value Fund

Columbia Select Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с HRMDX:
HRMDX с SWPPXHRMDX с 100D.LHRMDX с HRVIXHRMDX с ARFFXHRMDX с HRTVXHRMDX с FIUSXHRMDX с AMDVX
Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с FSMDXNAMAX с FASPXNAMAX с NMAVXNAMAX с PZVMXNAMAX с TIMVXNAMAX с ARTQX

Сравнение комиссий HRMDX и NAMAX

HRMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии NAMAX в 0.88%.

HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

HRMDX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRMDX
Ранг доходности на риск HRMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRMDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRMDX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRMDXNAMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.32

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.88

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.90

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

8.28

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRMDX vs. NAMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRMDX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа NAMAX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRMDX и NAMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRMDXNAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.32

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между HRMDX и NAMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRMDX и NAMAX

Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности NAMAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund		2.09%2.17%5.93%1.93%5.45%23.95%0.44%2.26%9.68%6.60%0.69%1.80%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		6.24%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%

Просадки

Сравнение просадок HRMDX и NAMAX

Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и NAMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRMDXNAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-60.44%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-13.67%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-20.90%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-43.24%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-6.21%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-8.56%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.14%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HRMDX и NAMAX

Текущая волатильность для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) составляет 4.65%, в то время как у Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRMDXNAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.84%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.56%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

18.99%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

18.12%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

20.02%

-0.60%