Сравнение HRTVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HRTVX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRTVX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 8.12% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.80% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HRTVX показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 11.11% против 10.27% соответственно.
HRTVX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.11%
VBR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRTVX и VBR
HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
HRTVX vs. VBR — Ранг доходности на риск
HRTVX
VBR
Сравнение HRTVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTVX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.86 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.33 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.37 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 5.57 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.86 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.40 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HRTVX и VBR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTVX и VBR
Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности VBR в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 8.59% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок HRTVX и VBR
Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRTVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -61.98% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -8.85% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -24.19% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.31% | -45.28% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -5.56% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -8.32% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.48% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTVX и VBR
Heartland Value Fund (HRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRTVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.39% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 11.28% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 20.64% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 19.84% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 21.73% | -0.71% |