PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRMDX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRMDX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HRMDX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRMDX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund		4.09%0.12%3.68%13.37%-3.09%28.13%6.93%25.30%-8.58%8.14%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, HRMDX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции HRMDX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.71% соответственно.

HRMDX

1 день
1.70%
1 месяц
-7.79%
С начала года
4.09%
6 месяцев
1.94%
1 год
3.44%
3 года*
5.92%
5 лет*
5.31%
10 лет*
9.72%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Mid Cap Value Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с HRMDX:
HRMDX с SWPPXHRMDX с 100D.LHRMDX с HRVIXHRMDX с FIUSXHRMDX с HRTVXHRMDX с AMDVXHRMDX с NAMAX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с NMAVXARFFX с VMVAXARFFX с ACLAX

Сравнение комиссий HRMDX и ARFFX

HRMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.

HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

HRMDX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRMDX
Ранг доходности на риск HRMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRMDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRMDX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRMDXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.83

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.49

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.51

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

9.72

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRMDX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRMDX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRMDX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRMDXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.83

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между HRMDX и ARFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRMDX и ARFFX

Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund		2.09%2.17%5.93%1.93%5.45%23.95%0.44%2.26%9.68%6.60%0.69%1.80%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок HRMDX и ARFFX

Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRMDXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-57.66%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-14.20%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-24.50%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-43.22%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-5.28%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-9.49%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.66%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HRMDX и ARFFX

Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Ariel Focus Fund (ARFFX) имеют волатильность 4.65% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRMDXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.43%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.26%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

19.27%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

18.61%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

19.88%

-0.46%