PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с HEQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с HEQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while HEQQ is a Nasdaq-100 fund managed by JPMorgan. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и HEQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у HEQQ с доходностью 3.04%.

HOLA

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQQ

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.68%
С начала года
3.04%
6 месяцев
2.40%
1 год
15.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и HEQQ

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.32%7.55%
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.04%8.81%

Correlation

The correlation between HOLA and HEQQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов HOLA и HEQQ

Секторы
HOLA
HEQQ

Финансовые услуги

23.9%
0.6%

Промышленность

15.5%
3.0%

Технологии

11.9%
53.8%

Здравоохранение

9.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
12.3%

Сырьевые материалы

5.2%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
15.3%

Коммунальные услуги

2.7%
1.8%

Энергетика

2.6%
0.7%

Недвижимость

1.0%
0.2%

Финансовые услуги

HOLA
23.9%
HEQQ
0.6%

Промышленность

HOLA
15.5%
HEQQ
3.0%

Технологии

HOLA
11.9%
HEQQ
53.8%

Здравоохранение

HOLA
9.5%
HEQQ
4.7%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.5%
HEQQ
6.9%

Потребительский циклический сектор

HOLA
6.2%
HEQQ
12.3%

Сырьевые материалы

HOLA
5.2%
HEQQ
0.7%

Коммуникационные услуги

HOLA
3.1%
HEQQ
15.3%

Коммунальные услуги

HOLA
2.7%
HEQQ
1.8%

Энергетика

HOLA
2.6%
HEQQ
0.7%

Недвижимость

HOLA
1.0%
HEQQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с MSTBHEQQ с HEQTHEQQ с FHEQHEQQ с QBUFHEQQ с HEGD

Доходность на риск

HOLA vs. HEQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c HEQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLA vs. HEQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLAHEQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.58

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HOLA и HEQQ

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки HEQQ в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и HEQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAHEQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-7.64%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.09%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-1.12%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и HEQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAHEQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

8.25%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

10.93%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

10.93%

-1.41%

Сравнение комиссий HOLA и HEQQ

И HOLA, и HEQQ имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и HEQQ

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности HEQQ в 0.19%

ПозицияTTM2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.19%0.19%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.92%3.02%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and HEQQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOLA and HEQQ have the same expense ratio: 0.50% per year.

HOLA has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.19% for HEQQ.

HOLA is categorized as Equity Hedged, while HEQQ is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и HEQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор