PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQQ с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQQ с MSTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) are both exchange-traded funds - HEQQ is a Nasdaq-100 fund managed by JPMorgan, while MSTB is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500® Index. Over the past year, HEQQ returned 16.57% vs 20.68% for MSTB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQQ charges 0.50%/yr vs 1.40%/yr for MSTB.

Доходность

Сравнение доходности HEQQ и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQQ показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у MSTB с доходностью 9.06%.

HEQQ

1 день
-0.29%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.07%
1 год
16.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTB

1 день
0.33%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.03%
1 год
20.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQQ и MSTB

2026 (YTD)2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.36%17.20%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		9.06%22.45%

Correlation

The correlation between HEQQ and MSTB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.79

The correlation between HEQQ and MSTB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQQ и MSTB

Секторы
HEQQ
MSTB

Технологии

53.8%
36.1%

Коммуникационные услуги

15.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.9%

Здравоохранение

4.7%
8.4%

Промышленность

3.0%
8.2%

Коммунальные услуги

1.8%
2.3%

Сырьевые материалы

0.7%
1.8%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.6%
11.9%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Технологии

HEQQ
53.8%
MSTB
36.1%

Коммуникационные услуги

HEQQ
15.3%
MSTB
10.9%

Потребительский циклический сектор

HEQQ
12.3%
MSTB
10.1%

Потребительский защитный сектор

HEQQ
6.9%
MSTB
4.9%

Здравоохранение

HEQQ
4.7%
MSTB
8.4%

Промышленность

HEQQ
3.0%
MSTB
8.2%

Коммунальные услуги

HEQQ
1.8%
MSTB
2.3%

Сырьевые материалы

HEQQ
0.7%
MSTB
1.8%

Энергетика

HEQQ
0.7%
MSTB
3.5%

Финансовые услуги

HEQQ
0.6%
MSTB
11.9%

Недвижимость

HEQQ
0.2%
MSTB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с HEQTHEQQ с FHEQHEQQ с QBUFHEQQ с HEGDHEQQ с HEDG
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIF

Доходность на риск

HEQQ vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQQ c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQQMSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.04

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.79

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.50

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

9.48

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQQ vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQQ на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTB равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQQ и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQQMSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.83

+0.88

Просадки

Сравнение просадок HEQQ и MSTB

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и MSTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQQMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-25.64%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-8.31%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.28%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-7.18%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.19%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQQ и MSTB

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) составляет 1.33%, в то время как у LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQQMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.51%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

7.43%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

10.20%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

13.96%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

13.83%

-2.96%

Сравнение комиссий HEQQ и MSTB

HEQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQQ и MSTB

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности MSTB в 0.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Часто задаваемые вопросы

HEQQ and MSTB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTB has higher volatility (2.51%) compared to HEQQ (1.33%). In terms of maximum drawdown, HEQQ dropped -7.64% vs MSTB's -25.64%.

On 1-year performance, MSTB leads with 20.68% vs 16.57% for HEQQ. On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEQQ has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTB has performed better with a 20.68% return vs 16.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

MSTB has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.19% for HEQQ.

HEQQ is categorized as Nasdaq-100, while MSTB is Equity Hedged. They also come from different issuers: JPMorgan and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 1.40% for MSTB.

HEQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQQ и MSTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор