PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQQ с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQQ с MSTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB).

HEQQ и MSTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQQ управляется JPMorgan. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQQ и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQQ и MSTB

2026 (YTD)2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.39%17.20%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		-3.41%22.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEQQ показывает доходность -3.39%, а MSTB немного ниже – -3.41%.

HEQQ

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.50%
1 год
14.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTB

1 день
0.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-3.09%
1 год
19.01%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с HELOHEQQ с SPYHEQQ с HEQTHEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с FHEQHEQQ с HEGD
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с SFLRMSTB с MSTQMSTB с RMIF

Сравнение комиссий HEQQ и MSTB

HEQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

HEQQ vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQQ c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQQMSTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.57

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.22

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.38

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

9.21

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQQ vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQQ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTB равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQQ и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQQMSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.68

+0.47

Корреляция

Корреляция между HEQQ и MSTB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQQ и MSTB

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности MSTB в 0.42%

TTM202520242023202220212020
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.20%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.42%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Просадки

Сравнение просадок HEQQ и MSTB

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и MSTB.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQQMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-25.64%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-8.31%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-5.80%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-7.37%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.15%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQQ и MSTB

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) имеют волатильность 3.71% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQQMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.64%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

8.02%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

12.20%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

13.99%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

13.94%

-2.47%