Сравнение HEQQ с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
HEQQ и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQQ управляется JPMorgan. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQQ и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQQ и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.39% | 17.20% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQQ показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
HEQQ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQQ и HEQT
HEQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
HEQQ vs. HEQT — Ранг доходности на риск
HEQQ
HEQT
Сравнение HEQQ c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQQ | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.90 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.14 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 9.20 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQQ | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.92 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между HEQQ и HEQT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQQ и HEQT
Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок HEQQ и HEQT
Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQQ | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -11.51% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -5.22% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -3.58% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -2.88% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.22% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQQ и HEQT
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQQ | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.50% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 5.60% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 8.45% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 8.57% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 8.57% | +2.90% |