PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQQ с RFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQQ с RFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - HEQQ is a Nasdaq-100 fund managed by JPMorgan, while RFLR is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator. Over the past year, HEQQ returned 16.57% vs 27.92% for RFLR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for RFLR.

Доходность

Сравнение доходности HEQQ и RFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQQ показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у RFLR с доходностью 9.61%.

HEQQ

1 день
-0.29%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.07%
1 год
16.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RFLR

1 день
1.50%
1 месяц
2.35%
С начала года
9.61%
6 месяцев
9.95%
1 год
27.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQQ и RFLR

2026 (YTD)2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.36%17.20%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		9.61%17.82%

Correlation

The correlation between HEQQ and RFLR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.54

The correlation between HEQQ and RFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQQ и RFLR

Секторы
HEQQ
RFLR

Технологии

53.8%
16.3%

Коммуникационные услуги

15.3%
1.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.7%

Потребительский защитный сектор

6.9%
2.5%

Здравоохранение

4.7%
15.4%

Промышленность

3.0%
14.7%

Коммунальные услуги

1.8%
2.5%

Сырьевые материалы

0.7%
4.3%

Энергетика

0.7%
6.2%

Финансовые услуги

0.6%
17.0%

Недвижимость

0.2%
6.3%

Технологии

HEQQ
53.8%
RFLR
16.3%

Коммуникационные услуги

HEQQ
15.3%
RFLR
1.9%

Потребительский циклический сектор

HEQQ
12.3%
RFLR
9.7%

Потребительский защитный сектор

HEQQ
6.9%
RFLR
2.5%

Здравоохранение

HEQQ
4.7%
RFLR
15.4%

Промышленность

HEQQ
3.0%
RFLR
14.7%

Коммунальные услуги

HEQQ
1.8%
RFLR
2.5%

Сырьевые материалы

HEQQ
0.7%
RFLR
4.3%

Энергетика

HEQQ
0.7%
RFLR
6.2%

Финансовые услуги

HEQQ
0.6%
RFLR
17.0%

Недвижимость

HEQQ
0.2%
RFLR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с MSTBHEQQ с HEQTHEQQ с FHEQHEQQ с QBUFHEQQ с HEGDHEQQ с HEDG
Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с KSPYRFLR с HOLARFLR с MSTBRFLR с FFTYRFLR с VAMORFLR с PHDGRFLR с TRIO

Доходность на риск

HEQQ vs. RFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQQ c RFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQQRFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.28

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.26

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.85

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

17.08

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQQ vs. RFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQQ на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFLR равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQQ и RFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQQRFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.16

+0.55

Просадки

Сравнение просадок HEQQ и RFLR

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и RFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQQRFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-15.48%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-5.79%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-3.84%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.64%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQQ и RFLR

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) составляет 1.33%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQQRFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

3.80%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

8.45%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

12.30%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

12.23%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

12.23%

-1.36%

Сравнение комиссий HEQQ и RFLR

HEQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQQ и RFLR

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности RFLR в 0.61%

ПозицияTTM20252024
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.19%0.19%0.00%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.61%0.67%0.26%

Часто задаваемые вопросы

HEQQ and RFLR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFLR has higher volatility (3.80%) compared to HEQQ (1.33%). In terms of maximum drawdown, HEQQ dropped -7.64% vs RFLR's -15.48%.

On 1-year performance, RFLR leads with 27.92% vs 16.57% for HEQQ. On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEQQ has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 27.92% return vs 16.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

RFLR has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.19% for HEQQ.

HEQQ is categorized as Nasdaq-100, while RFLR is Equity Hedged. They also come from different issuers: JPMorgan and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.89% for RFLR.

RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQQ и RFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор