PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQQ с QBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQQ с QBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, HEQQ returned 16.57% vs 11.91% for QBUF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for QBUF.

Доходность

Сравнение доходности HEQQ и QBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQQ показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у QBUF с доходностью 4.76%.

HEQQ

1 день
-0.29%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.07%
1 год
16.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QBUF

1 день
0.08%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.76%
6 месяцев
4.58%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQQ и QBUF

2026 (YTD)2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.36%17.20%
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.76%10.95%

Correlation

The correlation between HEQQ and QBUF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.82

The correlation between HEQQ and QBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQQ и QBUF

Секторы
HEQQ
QBUF

Технологии

53.8%
50.7%

Коммуникационные услуги

15.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
8.7%

Здравоохранение

4.7%
5.1%

Промышленность

3.0%
3.3%

Коммунальные услуги

1.8%
1.6%

Сырьевые материалы

0.7%
1.3%

Энергетика

0.7%
0.7%

Финансовые услуги

0.6%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

HEQQ
53.8%
QBUF
50.7%

Коммуникационные услуги

HEQQ
15.3%
QBUF
15.8%

Потребительский циклический сектор

HEQQ
12.3%
QBUF
12.5%

Потребительский защитный сектор

HEQQ
6.9%
QBUF
8.7%

Здравоохранение

HEQQ
4.7%
QBUF
5.1%

Промышленность

HEQQ
3.0%
QBUF
3.3%

Коммунальные услуги

HEQQ
1.8%
QBUF
1.6%

Сырьевые материалы

HEQQ
0.7%
QBUF
1.3%

Энергетика

HEQQ
0.7%
QBUF
0.7%

Финансовые услуги

HEQQ
0.6%
QBUF
0.2%

Недвижимость

HEQQ
0.2%
QBUF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с MSTBHEQQ с HEQTHEQQ с FHEQHEQQ с HEGDHEQQ с HEDG
Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с IQQQ

Доходность на риск

HEQQ vs. QBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQQ c QBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQQQBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.28

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.20

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

5.18

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

17.77

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQQ vs. QBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQQ на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBUF равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQQ и QBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQQQBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.36

+0.35

Просадки

Сравнение просадок HEQQ и QBUF

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки QBUF в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и QBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQQQBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-8.84%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-2.31%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-0.82%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.67%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQQ и QBUF

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQQQBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.23%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

3.87%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

5.25%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

8.46%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

8.46%

+2.41%

Сравнение комиссий HEQQ и QBUF

HEQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QBUF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQQ и QBUF

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как QBUF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.19%0.19%
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEQQ and QBUF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQQ has higher volatility (1.33%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, HEQQ dropped -7.64% vs QBUF's -8.84%.

On 1-year performance, HEQQ leads with 16.57% vs 11.91% for QBUF. On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEQQ has performed better with a 16.57% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.

HEQQ has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for QBUF.

They also come from different issuers: JPMorgan and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.79% for QBUF.

QBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQQ и QBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор