Коэффициент Сортино HOLA равен 2.13, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.13 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 июл. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино HOLA
HOLA опережает 54.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция HOLA на рынке
График показывает коэффициент Сортино HOLA относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.15 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.15 до 2.72
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.72 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 13.35+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.02 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF с другими ETF в категории Equity Hedged за несколько временных периодов, показывая, как доходность HOLA с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 июл. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXJ | iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 4.81 | |||
| KSPY | Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 3.32 | |||
| RFLR | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 3.15 | |||
| TRIO | MC Trio Equity Buffered ETF | 3.01 | |||
| HECO | State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 3.00 | |||
| HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | 2.69 | |||
| VAMO | Cambria Value and Momentum ETF | 2.66 | |||
| QQHG | Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 2.53 | |||
| HEGD | Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 2.49 | |||
| SPYH | NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 2.49 | |||
| HOLA | JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.13 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино HOLA во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда HOLA стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
HOLA действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель