PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOLA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HOLA is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, HOLA returned 14.43% vs 21.60% for SPY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.

HOLA

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
3.12%
С начала года
5.81%
1 год
14.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и SPY

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		5.81%7.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%9.98%

Correlation

The correlation between HOLA and SPY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.70

The correlation between HOLA and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HOLA и SPY

Секторы
HOLA
SPY

Финансовые услуги

25.7%
11.1%

Промышленность

18.5%
7.8%

Технологии

12.2%
39.0%

Здравоохранение

10.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.5%

Сырьевые материалы

5.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
10.6%

Коммунальные услуги

4.3%
2.1%

Энергетика

3.4%
3.1%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Финансовые услуги

HOLA
25.7%
SPY
11.1%

Промышленность

HOLA
18.5%
SPY
7.8%

Технологии

HOLA
12.2%
SPY
39.0%

Здравоохранение

HOLA
10.1%
SPY
8.3%

Потребительский циклический сектор

HOLA
8.3%
SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.6%
SPY
4.5%

Сырьевые материалы

HOLA
5.4%
SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

HOLA
4.4%
SPY
10.6%

Коммунальные услуги

HOLA
4.3%
SPY
2.1%

Энергетика

HOLA
3.4%
SPY
3.1%

Недвижимость

HOLA
1.0%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с RFLRHOLA с WTMFHOLA с CAOSHOLA с VIHAXHOLA с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HOLA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
Ранг доходности на риск HOLA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOLA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOLASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.72

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.38

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.44

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

10.63

-3.73

HOLA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOLA на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOLA и SPY

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-55.19%

+48.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-8.88%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.91%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-9.02%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.04%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и SPY

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что HOLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.58%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

10.02%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

12.58%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

17.17%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.93%

17.93%

-8.00%

Сравнение комиссий HOLA и SPY

HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и SPY

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.85%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and SPY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOLA has higher volatility (3.91%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, HOLA dropped -6.99% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 21.60% vs 14.43% for HOLA. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 21.60% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.

HOLA has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.00% for SPY.

HOLA is categorized as Equity Hedged, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор