PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с VIHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while VIHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.22%/yr for VIHAX.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 11.64%.

HOLA

1 день
0.40%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.32%
6 месяцев
6.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIHAX

1 день
-0.82%
1 месяц
1.22%
С начала года
11.64%
6 месяцев
14.70%
1 год
30.20%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и VIHAX

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.32%7.55%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		11.64%13.74%

Correlation

The correlation between HOLA and VIHAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов HOLA и VIHAX

Секторы
HOLA
VIHAX

Финансовые услуги

23.9%
41.9%

Промышленность

15.5%
6.6%

Технологии

11.9%
4.3%

Здравоохранение

9.5%
6.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
7.0%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.5%

Сырьевые материалы

5.2%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.0%

Коммунальные услуги

2.7%
5.6%

Энергетика

2.6%
9.5%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Финансовые услуги

HOLA
23.9%
VIHAX
41.9%

Промышленность

HOLA
15.5%
VIHAX
6.6%

Технологии

HOLA
11.9%
VIHAX
4.3%

Здравоохранение

HOLA
9.5%
VIHAX
6.6%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.5%
VIHAX
7.0%

Потребительский циклический сектор

HOLA
6.2%
VIHAX
6.5%

Сырьевые материалы

HOLA
5.2%
VIHAX
6.8%

Коммуникационные услуги

HOLA
3.1%
VIHAX
4.0%

Коммунальные услуги

HOLA
2.7%
VIHAX
5.6%

Энергетика

HOLA
2.6%
VIHAX
9.5%

Недвижимость

HOLA
1.0%
VIHAX
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VTI
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Доходность на риск

HOLA vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLA vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLAVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.69

+0.77

Просадки

Сравнение просадок HOLA и VIHAX

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и VIHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-38.80%

+31.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.15%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-6.02%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и VIHAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

11.90%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

13.75%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

15.89%

-6.40%

Сравнение комиссий HOLA и VIHAX

HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и VIHAX

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VIHAX в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.90%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.42%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and VIHAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и VIHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор