PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

An actively managed fund that invests in U.S. large-cap companies listed on the NASDAQ Stock Market, employing a laddered options overlay strategy to provide downside protection.

CUSIP
46654Q625
Эмитент
JPMorgan
Категория
Nasdaq-100, Equity Hedged
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Активы под управлением
$34M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с MSTBHEQQ с HEQTHEQQ с FHEQHEQQ с QBUFHEQQ с HEGDHEQQ с HELOHEQQ с HEDGHEQQ с QCJL

Доходность

График доходности HEQQ

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции HEQQ — $61.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) показал доход в 4.67% с начала года и 17.08% за последние 12 месяцев.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

1 день
-0.15%
1 месяц
0.96%
С начала года
4.67%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность HEQQ по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении HEQQ закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.56%-2.15%-2.61%6.99%1.62%-0.52%4.67%
2025-1.15%0.83%4.61%2.89%1.23%1.67%3.92%2.09%0.46%-0.40%17.20%

Метрики бенчмарка

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF has an annualized alpha of 3.06%, beta of 0.58, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2025.

  • This ETF participated in 71.66% of S&P 500 Index downside but only 67.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • This ETF generated an annualized alpha of 3.06% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.58 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
3.06%
Бета
0.58
R²
0.89
Участие в росте
67.06%
Участие в снижении
71.66%

Комиссия

Комиссия HEQQ составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

HEQQ имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск HEQQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

HEQQБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.24

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.07

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.93

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

13.52

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.

0.19%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.122025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025
Дивиденд$0.12$0.11

Дивидендный доход

0.19%0.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF показал максимальную просадку в 7.64%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF составляет 0.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Откат 2026 года2026
-7.64%март 2026 г.
2mo25d
2mo 25dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Распродажа 2025 года2025
-6.73%апр. 2025 г.
11d23d
1mo 4dмарт 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2025 года2025
-3.34%нояб. 2025 г.
21d8d
29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-2.92%дек. 2025 г.
6d23d
29dдек. 2025 г. - янв. 2026 г.
Откат 2026 года2026
-1.82%янв. 2026 г.
7d7d
14dянв. 2026 г. - янв. 2026 г.

Показатели просадок

HEQQБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-56.78%

+49.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-9.10%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.74%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-10.72%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.97%

-0.04%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с HEQQ

Добавьте JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с HEQQ