- CUSIP
- 46654Q625
- Эмитент
- JPMorgan
- Категория
- Nasdaq-100, Equity Hedged
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции HEQQ — $61.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) показал доход в 4.13% с начала года и 14.98% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HEQQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении HEQQ закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.56% | -2.15% | -2.61% | 6.99% | 1.62% | -1.02% | 4.13% | ||||||
| 2025 | -1.36% | 0.83% | 4.61% | 2.89% | 1.23% | 1.67% | 3.92% | 2.09% | 0.46% | -0.40% | 16.96% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF has an annualized alpha of 3.81%, beta of 0.58, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.06%) than losses (61.58%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.81% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.58 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.81%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 67.06%
- Участие в снижении
- 61.58%
Комиссия
Комиссия HEQQ составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HEQQ имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.46 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 10.92 | -3.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.19% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF показал максимальную просадку в 7.64%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -7.64%март 2026 г. | 2mo | 25d | 2mo 25dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.92%апр. 2025 г. | 12d | 23d | 1mo 5dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.34%нояб. 2025 г. | 21d | 8d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.92%дек. 2025 г. | 6d | 23d | 29dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.45%июнь 2026 г. | 12d | — | 26d 13hмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| HEQQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -56.78% | +49.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -9.10% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -3.21% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -10.71% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.04% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HEQQ
Добавьте JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HEQQ