PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOLA с JMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).

HOLA и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOLA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HOLA и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOLA и JMOM

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		1.19%7.55%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		1.15%6.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOLA показывает доходность 1.19%, а JMOM немного ниже – 1.15%.

HOLA

1 день
0.49%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.19%
6 месяцев
5.10%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMOM

1 день
1.31%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.77%
1 год
22.38%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с SPYHOLA с WTMFHOLA с CAOSHOLA с VTIHOLA с KSPYHOLA с VIHAXHOLA с IDVO
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Сравнение комиссий HOLA и JMOM

HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

HOLA vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLA vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLAJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.70

+0.65

Корреляция

Корреляция между HOLA и JMOM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и JMOM

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности JMOM в 0.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.87%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Просадки

Сравнение просадок HOLA и JMOM

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и JMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

HOLAJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-34.31%

+27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-3.52%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-6.43%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и JMOM

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOLAJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

19.79%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.30%

18.62%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

20.20%

-10.90%