PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с RFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с RFLR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for RFLR.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и RFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у RFLR с доходностью 12.46%.

HOLA

1 день
-0.51%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.02%
6 месяцев
3.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RFLR

1 день
0.84%
1 месяц
4.80%
С начала года
12.46%
6 месяцев
10.27%
1 год
28.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и RFLR

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		5.02%7.60%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		12.46%10.58%

Correlation

The correlation between HOLA and RFLR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.61

Сравнение распределения секторов HOLA и RFLR

Секторы
HOLA
RFLR

Финансовые услуги

25.7%
13.1%

Промышленность

18.5%
12.8%

Технологии

12.2%
16.7%

Здравоохранение

10.1%
13.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
1.4%

Сырьевые материалы

5.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.5%

Коммунальные услуги

4.3%
1.7%

Энергетика

3.4%
3.0%

Недвижимость

1.0%
3.0%

Финансовые услуги

HOLA
25.7%
RFLR
13.1%

Промышленность

HOLA
18.5%
RFLR
12.8%

Технологии

HOLA
12.2%
RFLR
16.7%

Здравоохранение

HOLA
10.1%
RFLR
13.4%

Потребительский циклический сектор

HOLA
8.3%
RFLR
6.0%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.6%
RFLR
1.4%

Сырьевые материалы

HOLA
5.4%
RFLR
2.1%

Коммуникационные услуги

HOLA
4.4%
RFLR
2.5%

Коммунальные услуги

HOLA
4.3%
RFLR
1.7%

Энергетика

HOLA
3.4%
RFLR
3.0%

Недвижимость

HOLA
1.0%
RFLR
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAXHOLA с VTI
Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с KSPYRFLR с MSTBRFLR с FFTYRFLR с TRIORFLR с VAMORFLR с PHDG

Доходность на риск

HOLA vs. RFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c RFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOLARFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.28

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.25

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.93

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.39

—

HOLA vs. RFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOLA и RFLR

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и RFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLARFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-15.48%

+8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

0.00%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-3.73%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и RFLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLARFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

12.54%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

12.27%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.93%

12.27%

-2.34%

Сравнение комиссий HOLA и RFLR

HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и RFLR

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности RFLR в 0.60%

ПозицияTTM20252024
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.88%3.02%0.00%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.60%0.67%0.26%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and RFLR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

HOLA has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.60% for RFLR.

They also come from different issuers: JPMorgan and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.89% for RFLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и RFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор