Сравнение HEQQ с KSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY).
HEQQ и KSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQQ управляется JPMorgan. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQQ и KSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQQ и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.39% | 17.20% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 0.47% | 14.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQQ показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 0.47%.
HEQQ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQQ и KSPY
HEQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.
Доходность на риск
HEQQ vs. KSPY — Ранг доходности на риск
HEQQ
KSPY
Сравнение HEQQ c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQQ | KSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.95 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.94 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 11.50 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQQ | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HEQQ и KSPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQQ и KSPY
Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности KSPY в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 6.14% | 6.16% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок HEQQ и KSPY
Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и KSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQQ | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -11.67% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -8.00% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -1.94% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.29% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.35% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQQ и KSPY
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) составляет 3.71%, в то время как у Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQQ | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.02% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 6.26% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 11.93% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 10.98% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 10.98% | +0.49% |