PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQQ с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQQ с KSPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - HEQQ is a Nasdaq-100 fund managed by JPMorgan, while KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index. Over the past year, HEQQ returned 16.57% vs 18.08% for KSPY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.

Доходность

Сравнение доходности HEQQ и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQQ показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 5.54%.

HEQQ

1 день
-0.29%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.07%
1 год
16.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSPY

1 день
0.10%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQQ и KSPY

2026 (YTD)2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.36%17.20%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.54%14.42%

Correlation

The correlation between HEQQ and KSPY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.74

The correlation between HEQQ and KSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQQ и KSPY

Секторы
HEQQ
KSPY

Технологии

53.8%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.9%

Здравоохранение

4.7%
8.4%

Промышленность

3.0%
8.1%

Коммунальные услуги

1.8%
2.3%

Сырьевые материалы

0.7%
1.8%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.6%
11.9%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Технологии

HEQQ
53.8%
KSPY
36.2%

Коммуникационные услуги

HEQQ
15.3%
KSPY
10.9%

Потребительский циклический сектор

HEQQ
12.3%
KSPY
10.1%

Потребительский защитный сектор

HEQQ
6.9%
KSPY
4.9%

Здравоохранение

HEQQ
4.7%
KSPY
8.4%

Промышленность

HEQQ
3.0%
KSPY
8.1%

Коммунальные услуги

HEQQ
1.8%
KSPY
2.3%

Сырьевые материалы

HEQQ
0.7%
KSPY
1.8%

Энергетика

HEQQ
0.7%
KSPY
3.5%

Финансовые услуги

HEQQ
0.6%
KSPY
11.9%

Недвижимость

HEQQ
0.2%
KSPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с RFLRHEQQ с MSTBHEQQ с HEQTHEQQ с FHEQHEQQ с HEGDHEQQ с QBUFHEQQ с HEDG
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с RFLRKSPY с KLXYKSPY с KBABKSPY с KEUA

Доходность на риск

HEQQ vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQQ c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQQKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.60

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.75

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.59

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.07

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

21.74

-13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQQ vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQQ на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSPY равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQQ и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQQKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.60

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.17

+0.54

Просадки

Сравнение просадок HEQQ и KSPY

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и KSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQQKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-11.67%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-4.46%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.17%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-1.18%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.83%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQQ и KSPY

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQQKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.66%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

5.51%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

6.99%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

10.52%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

10.52%

+0.35%

Сравнение комиссий HEQQ и KSPY

HEQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQQ и KSPY

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности KSPY в 5.84%

ПозицияTTM20252024
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.19%0.19%0.00%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.84%6.16%1.31%

Часто задаваемые вопросы

HEQQ and KSPY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQQ has higher volatility (1.33%) compared to KSPY (0.66%). In terms of maximum drawdown, HEQQ dropped -7.64% vs KSPY's -11.67%.

On 1-year performance, KSPY leads with 18.08% vs 16.57% for HEQQ. On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 18.08% return vs 16.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.

KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.19% for HEQQ.

HEQQ is categorized as Nasdaq-100, while KSPY is Equity Hedged. They also come from different issuers: JPMorgan and KraneShares. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.78% for KSPY.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQQ и KSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор