Сравнение HEQQ с FHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ).
HEQQ и FHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQQ управляется JPMorgan. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQQ и FHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQQ и FHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.39% | 17.20% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | -4.15% | 16.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQQ показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у FHEQ с доходностью -4.15%.
HEQQ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHEQ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQQ и FHEQ
HEQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FHEQ в 0.48%.
Доходность на риск
HEQQ vs. FHEQ — Ранг доходности на риск
HEQQ
FHEQ
Сравнение HEQQ c FHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQQ | FHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.67 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.65 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 6.46 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQQ | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.94 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HEQQ и FHEQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQQ и FHEQ
Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FHEQ в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.66% | 0.63% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок HEQQ и FHEQ
Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и FHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQQ | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -11.12% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -7.77% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.70% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.90% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.99% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQQ и FHEQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQQ | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 2.91% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.07% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 11.09% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 10.40% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 10.40% | +1.07% |