PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с WTMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index. HOLA is actively managed, while WTMF is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 8.39%.

HOLA

1 день
0.40%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.32%
6 месяцев
6.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTMF

1 день
-0.10%
1 месяц
0.98%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.49%
1 год
22.29%
3 года*
9.88%
5 лет*
6.15%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и WTMF

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.32%7.55%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.39%9.48%

Correlation

The correlation between HOLA and WTMF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов HOLA и WTMF

Секторы
HOLA
WTMF

Финансовые услуги

23.9%
15.8%

Промышленность

15.5%
17.7%

Технологии

11.9%
17.0%

Здравоохранение

9.5%
16.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
2.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
8.4%

Сырьевые материалы

5.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.9%

Энергетика

2.6%
6.1%

Недвижимость

1.0%
6.1%

Финансовые услуги

HOLA
23.9%
WTMF
15.8%

Промышленность

HOLA
15.5%
WTMF
17.7%

Технологии

HOLA
11.9%
WTMF
17.0%

Здравоохранение

HOLA
9.5%
WTMF
16.5%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.5%
WTMF
2.4%

Потребительский циклический сектор

HOLA
6.2%
WTMF
8.4%

Сырьевые материалы

HOLA
5.2%
WTMF
4.8%

Коммуникационные услуги

HOLA
3.1%
WTMF
2.4%

Коммунальные услуги

HOLA
2.7%
WTMF
2.9%

Энергетика

HOLA
2.6%
WTMF
6.1%

Недвижимость

HOLA
1.0%
WTMF
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с SPYHOLA с RFLRHOLA с CAOSHOLA с VIHAXHOLA с VTI
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK

Доходность на риск

HOLA vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLA vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLAWTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.59

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.15

+1.30

Просадки

Сравнение просадок HOLA и WTMF

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и WTMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-30.79%

+23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.23%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-17.70%

+16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и WTMF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

8.63%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

9.46%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

8.07%

+1.42%

Сравнение комиссий HOLA и WTMF

HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и WTMF

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности WTMF в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.90%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.81%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and WTMF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

HOLA has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.81% for WTMF.

HOLA is categorized as Equity Hedged, while WTMF is Hedge Fund. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.65% for WTMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и WTMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор