JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) Коэффициент Шарпа: 1.87

Коэффициент Шарпа HEQQ равен 1.87, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.87 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа HEQQ

Средне

HEQQ опережает 59.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция HEQQ на рынке

График показывает коэффициент Шарпа HEQQ относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.83 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.83 до 2.27
Зеленая зона (верхние 25%): 2.27 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.46+
Медиана (50-й перцентиль): 1.60 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF с другими ETF в категории Nasdaq-100, Equity Hedged за несколько временных периодов, показывая, как доходность HEQQ с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
MON100.NS	Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF	4.42
PQAP	PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April	4.34
NAPR	Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April	4.30
QMAR	FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March	3.51
MAXJ	iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF	3.33
QCAP	FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April	3.30
HECO	State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF	3.29
QQQT.TO	Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged	2.92
QQQL.TO	Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF	2.86
NESP.L	Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc	2.86
HEQQ	JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF	1.87

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа HEQQ во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда HEQQ стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

HEQQ действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель