Сравнение HOLA с CAOS
HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности HOLA и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLA показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.
HOLA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLA и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 3.91% | 7.55% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.82% | 1.03% |
Correlation
The correlation between HOLA and CAOS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение распределения секторов HOLA и CAOS
Секторы
HOLA
CAOS
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
Финансовые услуги
HOLA
CAOS
Промышленность
HOLA
CAOS
Технологии
HOLA
CAOS
Здравоохранение
HOLA
CAOS
Потребительский защитный сектор
HOLA
CAOS
Потребительский циклический сектор
HOLA
CAOS
Сырьевые материалы
HOLA
CAOS
Коммуникационные услуги
HOLA
CAOS
Коммунальные услуги
HOLA
CAOS
Энергетика
HOLA
CAOS
Недвижимость
HOLA
CAOS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLA vs. CAOS — Ранг доходности на риск
HOLA
CAOS
Сравнение HOLA c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOLA | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HOLA и CAOS
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLA | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -3.60% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.07% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -0.90% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLA | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 1.52% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 4.26% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 4.26% | +5.24% |
Сравнение комиссий HOLA и CAOS
HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и CAOS
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.91% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
HOLA and CAOS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
HOLA has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for CAOS.
HOLA is categorized as Equity Hedged, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: JPMorgan and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для HOLA и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор