Сравнение HOLA с CAOS
HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности HOLA и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLA показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.79%.
HOLA
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLA и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.02% | 7.60% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.79% | 1.10% |
Correlation
The correlation between HOLA and CAOS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLA vs. CAOS — Ранг доходности на риск
HOLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAOS
Сравнение HOLA c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLA | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLA и CAOS
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLA | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -3.89% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.09% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -0.92% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLA | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 1.50% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 4.23% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 4.23% | +5.70% |
Сравнение комиссий HOLA и CAOS
HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и CAOS
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.88% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
HOLA and CAOS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
HOLA has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.00% for CAOS.
HOLA is categorized as Equity Hedged, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: JPMorgan and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для HOLA и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор