PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQQ с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQQ с HEGD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - HEQQ is a Nasdaq-100 fund managed by JPMorgan, while HEGD is a Equity Hedged fund actively managed by Swan. Over the past year, HEQQ returned 14.49% vs 14.16% for HEGD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.

Доходность

Сравнение доходности HEQQ и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQQ показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у HEGD с доходностью 4.70%.

HEQQ

1 день
0.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
4.24%
6 месяцев
3.13%
1 год
14.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEGD

1 день
0.06%
1 месяц
-1.11%
С начала года
4.70%
6 месяцев
3.55%
1 год
14.16%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQQ и HEGD

2026 (YTD)2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.24%16.96%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		4.70%14.53%

Correlation

The correlation between HEQQ and HEGD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.81

The correlation between HEQQ and HEGD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQQ и HEGD

Секторы
HEQQ
HEGD

Технологии

58.4%
39.0%

Коммуникационные услуги

14.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.5%

Здравоохранение

4.1%
8.3%

Промышленность

2.6%
7.8%

Коммунальные услуги

1.5%
2.1%

Сырьевые материалы

0.6%
1.7%

Энергетика

0.6%
3.1%

Финансовые услуги

0.6%
11.1%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Технологии

HEQQ
58.4%
HEGD
39.0%

Коммуникационные услуги

HEQQ
14.0%
HEGD
10.6%

Потребительский циклический сектор

HEQQ
11.5%
HEGD
9.9%

Потребительский защитный сектор

HEQQ
5.8%
HEGD
4.5%

Здравоохранение

HEQQ
4.1%
HEGD
8.3%

Промышленность

HEQQ
2.6%
HEGD
7.8%

Коммунальные услуги

HEQQ
1.5%
HEGD
2.1%

Сырьевые материалы

HEQQ
0.6%
HEGD
1.7%

Энергетика

HEQQ
0.6%
HEGD
3.1%

Финансовые услуги

HEQQ
0.6%
HEGD
11.1%

Недвижимость

HEQQ
0.2%
HEGD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с QBUFHEQQ с HEQTHEQQ с MSTBHEQQ с FHEQHEQQ с HEDG
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI

Доходность на риск

HEQQ vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQQ c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEQQHEGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.91

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.66

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.24

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

11.77

-4.35

HEQQ vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQQ на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEGD равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQQ и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEQQ и HEGD

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и HEGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQQHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-14.56%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-4.39%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.62%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-3.65%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.21%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQQ и HEGD

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) составляет 2.62%, в то время как у Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQQHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.35%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

5.61%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

7.50%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

9.49%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

9.40%

+1.45%

Сравнение комиссий HEQQ и HEGD

HEQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQQ и HEGD

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HEGD в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.21%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEQQ and HEGD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEGD has higher volatility (3.35%) compared to HEQQ (2.62%). In terms of maximum drawdown, HEQQ dropped -7.64% vs HEGD's -14.56%.

On 1-year performance, HEQQ leads with 14.49% vs 14.16% for HEGD. On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEQQ has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEQQ has performed better with a 14.49% return vs 14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

HEGD has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.21% for HEQQ.

HEQQ is categorized as Nasdaq-100, while HEGD is Equity Hedged. They also come from different issuers: JPMorgan and Swan. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.88% for HEGD.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQQ и HEGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор