PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с KSPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both Equity Hedged funds. HOLA is actively managed, while KSPY is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOLA показывает доходность 5.02%, а KSPY немного ниже – 4.92%.

HOLA

1 день
-0.51%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.02%
6 месяцев
3.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSPY

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.10%
С начала года
4.92%
6 месяцев
4.23%
1 год
15.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и KSPY

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		5.02%7.60%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		4.92%9.09%

Correlation

The correlation between HOLA and KSPY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов HOLA и KSPY

Секторы
HOLA
KSPY

Финансовые услуги

25.7%
11.0%

Промышленность

18.5%
7.9%

Технологии

12.2%
38.4%

Здравоохранение

10.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.6%

Сырьевые материалы

5.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
10.8%

Коммунальные услуги

4.3%
2.1%

Энергетика

3.4%
3.2%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Финансовые услуги

HOLA
25.7%
KSPY
11.0%

Промышленность

HOLA
18.5%
KSPY
7.9%

Технологии

HOLA
12.2%
KSPY
38.4%

Здравоохранение

HOLA
10.1%
KSPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

HOLA
8.3%
KSPY
10.0%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.6%
KSPY
4.6%

Сырьевые материалы

HOLA
5.4%
KSPY
1.7%

Коммуникационные услуги

HOLA
4.4%
KSPY
10.8%

Коммунальные услуги

HOLA
4.3%
KSPY
2.1%

Энергетика

HOLA
3.4%
KSPY
3.2%

Недвижимость

HOLA
1.0%
KSPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAXHOLA с VTI
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с KBABKSPY с RFLRKSPY с XCLRKSPY с PHDG

Доходность на риск

HOLA vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOLAKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.08

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.00

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.70

—

HOLA vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOLA и KSPY

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и KSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-11.67%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.81%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-1.17%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и KSPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

7.42%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

10.56%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.93%

10.56%

-0.63%

Сравнение комиссий HOLA и KSPY

HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и KSPY

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности KSPY в 5.88%

ПозицияTTM20252024
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.88%3.02%0.00%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.88%6.16%1.31%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and KSPY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.

KSPY has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 2.88% for HOLA.

They also come from different issuers: JPMorgan and KraneShares. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.78% for KSPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и KSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор