Сравнение HICSX с HAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX).
HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г.. HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HICSX и HAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICSX и HAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 0.67% | 19.99% | 12.36% | 10.37% | -15.55% | 2.07% | 31.41% | 17.89% | -0.65% | 7.93% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
Доходность по периодам
С начала года, HICSX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции HICSX уступали акциям HAMVX по среднегодовой доходности: 8.54% против 9.39% соответственно.
HICSX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 8.54%
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICSX и HAMVX
HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HAMVX в 0.85%.
Доходность на риск
HICSX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск
HICSX
HAMVX
Сравнение HICSX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICSX | HAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.31 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.92 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.86 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 8.40 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICSX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.31 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.43 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.38 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между HICSX и HAMVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICSX и HAMVX
Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности HAMVX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 1.58% | 1.95% | 3.22% | 2.91% | 0.44% | 14.09% | 9.57% | 3.61% | 6.45% | 10.65% | 0.98% | 3.95% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок HICSX и HAMVX
Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и HAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICSX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -64.17% | +40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -13.67% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -21.04% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | -51.44% | +27.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -4.38% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -10.05% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.03% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICSX и HAMVX
Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что HICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICSX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 4.66% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 10.08% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 19.07% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 18.94% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 21.90% | -11.29% |