PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с RPMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAMVX с RPMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX).

HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и RPMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и RPMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-4.07%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у RPMGX с доходностью -4.07%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям RPMGX по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.27% соответственно.

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%

RPMGX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с PRDMXHAMVX с VOHAMVX с schdHAMVX с WGROX
Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX

Сравнение комиссий HAMVX и RPMGX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RPMGX в 0.72%.

HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

HAMVX vs. RPMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXRPMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.72

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.20

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.13

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

4.47

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. RPMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа RPMGX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXRPMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.72

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.67

-0.29

Корреляция

Корреляция между HAMVX и RPMGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и RPMGX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности RPMGX в 13.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.24%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и RPMGX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки RPMGX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и RPMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAMVXRPMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-54.66%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.47%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-32.08%

+11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-35.96%

-15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-7.71%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-6.99%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.16%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и RPMGX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAMVXRPMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.75%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

11.80%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

19.72%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

19.27%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

19.06%

+2.84%