PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICSX с AVK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HICSX с AVK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK).

HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г.. AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HICSX и AVK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HICSX и AVK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		0.67%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%
AVK
Advent Convertible and Income Fund		-8.46%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%

Доходность по периодам

С начала года, HICSX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у AVK с доходностью -8.46%. За последние 10 лет акции HICSX уступали акциям AVK по среднегодовой доходности: 8.54% против 9.75% соответственно.

HICSX

1 день
-1.75%
1 месяц
-5.41%
С начала года
0.67%
6 месяцев
3.67%
1 год
23.20%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
8.54%

AVK

1 день
3.14%
1 месяц
-9.99%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-7.73%
1 год
8.54%
3 года*
12.28%
5 лет*
3.77%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Convertible Securities Fund

Advent Convertible and Income Fund

Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с FISCXHICSX с ANNPXHICSX с PBXIXHICSX с WESRXHICSX с LCFYXHICSX с CHI
Часто сравнивают с AVK:
AVK с BIPS.LAVK с ACVAVK с CHIAVK с WESRXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с ANNPX

Сравнение комиссий HICSX и AVK

HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии AVK в 0.75%.

HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
AVK
Advent Convertible and Income Fund

Доходность на риск

HICSX vs. AVK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICSX c AVK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICSXAVKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.48

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.77

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

0.57

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.11

2.56

+9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICSX vs. AVK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICSX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа AVK равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICSX и AVK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICSXAVKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.48

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.19

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.43

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.28

+0.46

Корреляция

Корреляция между HICSX и AVK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICSX и AVK

Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности AVK в 12.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.58%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%
AVK
Advent Convertible and Income Fund		12.60%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%

Просадки

Сравнение просадок HICSX и AVK

Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки AVK в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и AVK.

Загрузка...

Показатели просадок

HICSXAVKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-67.49%

+43.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-14.25%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-38.50%

+16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

-49.82%

+26.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-11.55%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-11.78%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.15%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HICSX и AVK

Текущая волатильность для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) составляет 6.02%, в то время как у Advent Convertible and Income Fund (AVK) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что HICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HICSXAVKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.71%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

10.62%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

17.86%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

19.73%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

22.52%

-11.91%