PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICSX с FISCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HICSX с FISCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX).

HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г.. FISCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HICSX и FISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HICSX и FISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		0.67%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		-3.19%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%

Доходность по периодам

С начала года, HICSX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у FISCX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции HICSX уступали акциям FISCX по среднегодовой доходности: 8.54% против 11.24% соответственно.

HICSX

1 день
-1.75%
1 месяц
-5.41%
С начала года
0.67%
6 месяцев
3.67%
1 год
23.20%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
8.54%

FISCX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.23%
1 год
13.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Convertible Securities Fund

Franklin Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с ANNPXHICSX с WESRXHICSX с LCFYXHICSX с PBXIXHICSX с AVKHICSX с CHI
Часто сравнивают с FISCX:
FISCX с VTIPFISCX с FCVSXFISCX с FCVTFISCX с AVKFISCX с WESRXFISCX с CHIFISCX с CXGCX

Сравнение комиссий HICSX и FISCX

HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FISCX в 0.83%.

HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund

Доходность на риск

HICSX vs. FISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICSX c FISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICSXFISCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.06

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.50

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.51

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.11

6.28

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICSX vs. FISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICSX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FISCX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICSX и FISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICSXFISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.06

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.16

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.78

-0.04

Корреляция

Корреляция между HICSX и FISCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICSX и FISCX

Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FISCX в 10.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.58%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		10.23%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%

Просадки

Сравнение просадок HICSX и FISCX

Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки FISCX в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и FISCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HICSXFISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-49.16%

+25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-7.45%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-34.37%

+12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

-34.37%

+10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-6.38%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-6.93%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.79%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HICSX и FISCX

Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что HICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HICSXFISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.43%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

8.34%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

12.13%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

12.44%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

13.42%

-2.81%