PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Harbor Convertible Securities Fund (HICSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Harbor Convertible Securities Fund (HICSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4115127189

CUSIP

411512718

Эмитент

Harbor

Дата выпуска

1 мая 2011 г.

Категория

Convertible Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HICSX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Convertible Securities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) показал доход в 2.65% с начала года и 13.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HICSX составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HICSX

С начала года

2.65%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

-2.29%

1 год

13.42%

3 года

7.05%

5 лет

2.52%

10 лет

1.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HICSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.08%-1.88%-3.05%2.16%2.47%2.65%
2024-1.34%1.74%2.17%-3.38%2.62%0.87%1.61%1.96%1.88%0.90%8.05%-4.81%12.36%
20234.61%-2.45%-0.16%-1.92%0.93%4.77%2.56%-3.16%-2.15%-4.19%5.54%6.29%10.36%
2022-4.05%-0.18%0.45%-5.37%-3.78%-4.72%4.12%-0.49%-5.34%2.63%3.07%-2.49%-15.55%
20211.61%3.63%-3.58%1.44%-0.67%1.50%-0.96%0.67%-1.11%2.18%-2.87%-11.95%-10.53%
20201.10%-2.18%-12.40%10.10%7.24%4.28%4.75%3.30%-0.95%0.40%8.83%-3.59%20.42%
20195.54%3.17%0.33%2.68%-3.18%3.80%1.58%-1.56%-0.94%1.50%2.31%-1.43%14.33%
20182.93%-0.95%-0.08%0.10%2.98%0.10%-0.09%2.80%-0.54%-4.48%0.38%-8.15%-5.43%
20171.62%1.22%0.54%0.92%0.73%0.28%0.73%-0.27%1.08%0.90%-0.18%-8.83%-1.71%
2016-4.26%-0.10%3.38%1.40%1.19%-0.49%3.84%0.38%0.68%-1.22%0.57%-0.33%4.90%
2015-0.00%2.85%0.33%0.65%1.46%-1.32%-0.09%-2.66%-1.59%1.82%-0.00%-3.59%-2.30%
20141.37%2.53%-0.55%-0.00%1.24%1.06%-0.96%1.05%-2.90%0.36%0.09%-4.86%-1.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HICSX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HICSX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HICSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Harbor Convertible Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.21
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Harbor Convertible Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.37$0.30$0.04$1.64$1.25$0.39$0.62$1.09$0.10$0.40$0.60

Дивидендный доход

2.90%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.44%10.65%0.98%3.95%5.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Convertible Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.37
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.64$1.64
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.25
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.36$0.39
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.58$0.62
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.01$1.09
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.10
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.33$0.40
2014$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.53$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Harbor Convertible Securities Fund показал максимальную просадку в 33.10%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Harbor Convertible Securities Fund составляет 11.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.1%16 февр. 2021 г.42114 окт. 2022 г.———
-21.72%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.72
-17.03%27 нояб. 2017 г.27124 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.538
-16.86%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3281 июн. 2017 г.733
-8.82%1 июн. 2011 г.884 окт. 2011 г.9316 февр. 2012 г.181
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...