PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICSX с PCONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HICSX с PCONX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX).

HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г.. PCONX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 июн. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности HICSX и PCONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HICSX и PCONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		0.67%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		-0.37%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, HICSX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у PCONX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции HICSX уступали акциям PCONX по среднегодовой доходности: 8.54% против 9.95% соответственно.

HICSX

1 день
-1.75%
1 месяц
-5.41%
С начала года
0.67%
6 месяцев
3.67%
1 год
23.20%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
8.54%

PCONX

1 день
-1.60%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-0.80%
1 год
15.29%
3 года*
10.35%
5 лет*
2.88%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Convertible Securities Fund

Putnam Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с FISCXHICSX с ANNPXHICSX с PBXIXHICSX с WESRXHICSX с LCFYXHICSX с AVKHICSX с CHI
Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с FCVSXPCONX с PBXIXPCONX с AVKPCONX с CNSDXPCONX с CXGCXPCONX с PACIXPCONX с ANNPX

Сравнение комиссий HICSX и PCONX

HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PCONX в 1.03%.

HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund

Доходность на риск

HICSX vs. PCONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICSX c PCONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICSXPCONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.07

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.51

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.85

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.11

6.18

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICSX vs. PCONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICSX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа PCONX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICSX и PCONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICSXPCONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.07

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.23

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.10

Корреляция

Корреляция между HICSX и PCONX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICSX и PCONX

Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности PCONX в 5.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.58%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		5.41%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%

Просадки

Сравнение просадок HICSX и PCONX

Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки PCONX в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и PCONX.

Загрузка...

Показатели просадок

HICSXPCONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-47.70%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-7.49%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-25.48%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

-26.14%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-7.35%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-8.32%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.24%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HICSX и PCONX

Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) имеют волатильность 6.02% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HICSXPCONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.98%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

11.21%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

14.43%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

12.46%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

12.83%

-2.22%