PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HICSX с PCONX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HICSX с PCONX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HICSX (Harbor Convertible Securities Fund) and PCONX (Putnam Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, HICSX returned 9.57%/yr vs 10.99%/yr for PCONX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. HICSX charges 1.12%/yr vs 1.03%/yr for PCONX.

Доходность

Сравнение доходности HICSX и PCONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HICSX показывает доходность 17.58%, а PCONX немного выше – 18.33%. За последние 10 лет акции HICSX уступали акциям PCONX по среднегодовой доходности: 9.57% против 10.99% соответственно.

HICSX

1 день
1.56%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
12.85%
С начала года
17.58%
1 год
28.07%
3 года*
18.27%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.57%
Всё время*
7.73%

PCONX

1 день
1.62%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
13.88%
С начала года
18.33%
1 год
23.34%
3 года*
15.58%
5 лет*
5.59%
10 лет*
10.99%
Всё время*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HICSX

Harbor Convertible Securities Fund
$0.00$0.00$0.00

PCONX

Putnam Convertible Securities Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам HICSX и PCONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		17.58%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		18.33%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%

Correlation

The correlation between HICSX and PCONX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2011 г.

0.94

The correlation between HICSX and PCONX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Convertible Securities Fund

Putnam Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с AVKHICSX с FISCXHICSX с CHIHICSX с LCFYXHICSX с ANNPXHICSX с WESRXHICSX с GCV
Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с FCVSXPCONX с CNSDXPCONX с PBXIXPCONX с PACIXPCONX с AVKPCONX с LOCFXPCONX с MCIFX

Доходность на риск

HICSX vs. PCONX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HICSX c PCONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HICSXPCONXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.39

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.95

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.12

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

7.62

+2.26

HICSX vs. PCONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICSX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCONX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICSX и PCONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HICSX и PCONX

Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки PCONX в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и PCONX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HICSXPCONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-47.70%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-10.91%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

-13.41%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-25.48%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

-26.14%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-4.48%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-8.28%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.03%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HICSX и PCONX

Текущая волатильность для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) составляет 6.04%, в то время как у Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что HICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HICSXPCONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.46%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

14.16%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

16.73%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

13.20%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

13.29%

-2.16%

Сравнение комиссий HICSX и PCONX

HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PCONX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICSX и PCONX

Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности PCONX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.47%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		4.07%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, HICSX and PCONX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCONX has higher volatility (6.46%) compared to HICSX (6.04%). In terms of maximum drawdown, HICSX dropped -23.68% vs PCONX's -47.70%.

HICSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HICSX и PCONX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор