PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HICSX с PCONX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HICSX и PCONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HICSX показывает доходность 23.92%, а PCONX немного ниже – 23.89%. За последние 10 лет акции HICSX уступали акциям PCONX по среднегодовой доходности: 10.53% против 11.97% соответственно.


HICSX

1 день
1.41%
1 месяц
7.06%
С начала года
23.92%
6 месяцев
24.19%
1 год
43.62%
3 года*
21.62%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.53%

PCONX

1 день
1.30%
1 месяц
6.85%
С начала года
23.89%
6 месяцев
23.82%
1 год
34.73%
3 года*
18.15%
5 лет*
7.49%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HICSX и PCONX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
23.92%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund
23.89%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%

Correlation

The correlation between HICSX and PCONX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.93

The correlation between HICSX and PCONX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Convertible Securities Fund

Putnam Convertible Securities Fund

Доходность на риск

HICSX vs. PCONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICSX c PCONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HICSXPCONXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.44

4.83

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.49

17.01

+9.48

HICSX vs. PCONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICSX на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCONX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICSX и PCONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HICSXPCONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.51

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.92

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.68

+0.20

Просадки

Сравнение просадок HICSX и PCONX

Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки PCONX в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и PCONX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HICSXPCONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-47.70%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-7.35%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

-13.41%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-25.48%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

-26.14%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-8.29%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.08%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HICSX и PCONX

Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) имеют волатильность 5.02% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HICSXPCONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.27%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.83%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

14.17%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

12.64%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

13.03%

-2.20%

Сравнение комиссий HICSX и PCONX

HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PCONX в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HICSX и PCONX

Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PCONX в 4.43%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
1.46%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund
4.43%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, HICSX and PCONX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCONX has higher volatility (5.27%) compared to HICSX (5.02%). In terms of maximum drawdown, HICSX dropped -23.68% vs PCONX's -47.70%.

HICSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HICSX и PCONX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор