PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICSX с ANNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HICSX с ANNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX).

HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г.. ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HICSX и ANNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HICSX и ANNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		3.14%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%
ANNPX
Virtus Convertible Fund		2.37%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%

Доходность по периодам

С начала года, HICSX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у ANNPX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции HICSX уступали акциям ANNPX по среднегодовой доходности: 8.80% против 12.90% соответственно.

HICSX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.84%
С начала года
3.14%
6 месяцев
5.17%
1 год
25.65%
3 года*
14.63%
5 лет*
5.21%
10 лет*
8.80%

ANNPX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.42%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.23%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Convertible Securities Fund

Virtus Convertible Fund

Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с FISCXHICSX с WESRXHICSX с LCFYXHICSX с PBXIXHICSX с CHIHICSX с AVK
Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с AVDVANNPX с VWOANNPX с VEAANNPX с BIV

Сравнение комиссий HICSX и ANNPX

HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ANNPX в 0.71%.

HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
ANNPX
Virtus Convertible Fund

Доходность на риск

HICSX vs. ANNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICSX c ANNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICSXANNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.09

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.77

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

4.11

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.49

16.22

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICSX vs. ANNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICSX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANNPX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICSX и ANNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICSXANNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.09

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.52

+0.24

Корреляция

Корреляция между HICSX и ANNPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICSX и ANNPX

Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности ANNPX в 11.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.54%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%
ANNPX
Virtus Convertible Fund		11.00%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%

Просадки

Сравнение просадок HICSX и ANNPX

Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки ANNPX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и ANNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HICSXANNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-55.61%

+31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-7.15%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-26.85%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

-27.36%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-4.76%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-17.54%

+12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.81%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HICSX и ANNPX

Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX) имеют волатильность 6.52% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HICSXANNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.71%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

11.41%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

14.28%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

12.81%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

13.47%

-2.84%