Сравнение HAMVX с WMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX).
HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HAMVX и WMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAMVX и WMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 0.67% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 25.23% | 12.52% | 23.63% | -9.55% | 19.54% |
Доходность по периодам
С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у WMCVX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям WMCVX по среднегодовой доходности: 9.39% против 9.99% соответственно.
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
WMCVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAMVX и WMCVX
HAMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WMCVX в 1.16%.
Доходность на риск
HAMVX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск
HAMVX
WMCVX
Сравнение HAMVX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAMVX | WMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.31 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.63 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.54 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 1.60 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAMVX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.31 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.16 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HAMVX и WMCVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAMVX и WMCVX
Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности WMCVX в 6.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 6.15% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок HAMVX и WMCVX
Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, примерно равная максимальной просадке WMCVX в -65.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и WMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAMVX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -65.79% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -13.67% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -32.26% | +11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | -46.29% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -12.90% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -10.98% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.65% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAMVX и WMCVX
Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAMVX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 6.90% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 13.59% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 23.47% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 22.55% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 23.41% | -1.51% |