Сравнение HAMVX с FDEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX).
HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности HAMVX и FDEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAMVX и FDEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | -3.21% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у FDEGX с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям FDEGX по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.75% соответственно.
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
FDEGX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAMVX и FDEGX
HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.
Доходность на риск
HAMVX vs. FDEGX — Ранг доходности на риск
HAMVX
FDEGX
Сравнение HAMVX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAMVX | FDEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.31 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.60 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.28 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 0.79 | +7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAMVX | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.31 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.25 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HAMVX и FDEGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAMVX и FDEGX
Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок HAMVX и FDEGX
Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и FDEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAMVX | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -85.96% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -20.45% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -36.62% | +15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | -36.62% | -14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -16.98% | +12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -36.96% | +26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 7.19% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAMVX и FDEGX
Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAMVX | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 8.96% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 18.52% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 26.90% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 23.18% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.90% | 0.00% |