Сравнение HAMVX с FDEGX
HAMVX (Harbor Mid Cap Value Fund) and FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) are both mutual funds - HAMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Harbor, while FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, HAMVX returned 11.03%/yr vs 11.72%/yr for FDEGX. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HAMVX charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for FDEGX.
Доходность
Сравнение доходности HAMVX и FDEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAMVX показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у FDEGX с доходностью 9.24%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям FDEGX по среднегодовой доходности: 11.03% против 11.72% соответственно.
HAMVX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- 17.29%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- 41.57%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 11.03%
- Всё время*
- 9.00%
FDEGX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 10.50%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 9.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HAMVX и FDEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 26.55% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 9.24% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
Correlation
The correlation between HAMVX and FDEGX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2002 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between HAMVX and FDEGX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAMVX vs. FDEGX — Ранг доходности на риск
HAMVX
FDEGX
Сравнение HAMVX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAMVX | FDEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.01 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | -0.10 | +6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.06 | -0.24 | +23.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAMVX и FDEGX
Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и FDEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAMVX | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -85.96% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -20.45% | +13.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -26.04% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -36.62% | +15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | -36.62% | -14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.31% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -36.67% | +26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 8.47% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAMVX и FDEGX
Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 3.29%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAMVX | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 8.36% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 18.57% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 24.22% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 23.78% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 22.26% | -0.45% |
Сравнение комиссий HAMVX и FDEGX
HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAMVX и FDEGX
Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 6.85% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
HAMVX and FDEGX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDEGX has higher volatility (8.36%) compared to HAMVX (3.29%). In terms of maximum drawdown, HAMVX dropped -64.17% vs FDEGX's -85.96%.
HAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAMVX и FDEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор