PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICSX с CHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HICSX с CHI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI).

HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г.. CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HICSX и CHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HICSX и CHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		0.67%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		7.61%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%

Доходность по периодам

С начала года, HICSX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у CHI с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции HICSX уступали акциям CHI по среднегодовой доходности: 8.54% против 11.94% соответственно.

HICSX

1 день
-1.75%
1 месяц
-6.14%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.65%
1 год
22.64%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
8.54%

CHI

1 день
3.26%
1 месяц
-2.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.79%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.69%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Convertible Securities Fund

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с FISCXHICSX с ANNPXHICSX с PBXIXHICSX с LCFYXHICSX с WESRXHICSX с AVK
Часто сравнивают с CHI:
CHI с JEPICHI с AVKCHI с CIHEXCHI с CHYCHI с CIGEXCHI с FISCXCHI с CNSDX

Сравнение комиссий HICSX и CHI

HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CHI в 0.88%.

HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Доходность на риск

HICSX vs. CHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICSX c CHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICSXCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.36

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.00

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

2.49

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.11

9.85

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICSX vs. CHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICSX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHI равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICSX и CHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICSXCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.36

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.52

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.39

+0.36

Корреляция

Корреляция между HICSX и CHI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICSX и CHI

Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности CHI в 10.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.58%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		10.28%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%

Просадки

Сравнение просадок HICSX и CHI

Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и CHI.

Загрузка...

Показатели просадок

HICSXCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-64.72%

+41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-11.55%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-36.03%

+14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

-49.64%

+25.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-4.32%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-9.73%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.92%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HICSX и CHI

Текущая волатильность для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) составляет 6.02%, в то время как у Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что HICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HICSXCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

8.57%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

13.83%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

19.88%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

20.01%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

23.09%

-12.48%