PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с PRDMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAMVX с PRDMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX).

HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и PRDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и PRDMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		-6.03%19.47%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у PRDMX с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям PRDMX по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.93% соответственно.

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%

PRDMX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-1.10%
1 год
19.86%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с VOHAMVX с RPMGXHAMVX с schdHAMVX с WGROX
Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с PREIXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с IMCG

Сравнение комиссий HAMVX и PRDMX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRDMX в 0.79%.

HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

HAMVX vs. PRDMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXPRDMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.86

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.43

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.55

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

5.52

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. PRDMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа PRDMX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и PRDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXPRDMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.86

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.12

Корреляция

Корреляция между HAMVX и PRDMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и PRDMX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности PRDMX в 16.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		16.49%15.49%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и PRDMX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки PRDMX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и PRDMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAMVXPRDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-57.57%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-13.31%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-35.69%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-35.91%

-15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-9.52%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-8.44%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.75%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и PRDMX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAMVXPRDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

7.23%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

15.49%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

24.29%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

22.14%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

21.46%

+0.44%