PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с PRDMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAMVX с PRDMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAMVX (Harbor Mid Cap Value Fund) and PRDMX (T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - HAMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Harbor, while PRDMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, HAMVX returned 10.55%/yr vs 13.00%/yr for PRDMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HAMVX charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for PRDMX.

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и PRDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у PRDMX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям PRDMX по среднегодовой доходности: 10.55% против 13.00% соответственно.

HAMVX

1 день
0.47%
1 месяц
3.32%
С начала года
16.65%
6 месяцев
17.88%
1 год
35.32%
3 года*
20.77%
5 лет*
10.71%
10 лет*
10.55%

PRDMX

1 день
0.16%
1 месяц
4.13%
С начала года
4.77%
6 месяцев
3.57%
1 год
8.26%
3 года*
16.40%
5 лет*
7.97%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAMVX и PRDMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		16.65%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		4.77%10.30%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%

Correlation

The correlation between HAMVX and PRDMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.83

The correlation between HAMVX and PRDMX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с RPMGXHAMVX с FXAIXHAMVX с WGROXHAMVX с VOHAMVX с HASCX
Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с PREIXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с POAGX

Доходность на риск

HAMVX vs. PRDMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXPRDMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
0.56

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
0.90

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.10

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

0.66

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.16

2.06

+17.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. PRDMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа PRDMX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и PRDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXPRDMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.56

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и PRDMX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки PRDMX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и PRDMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAMVXPRDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-57.57%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-14.15%

+7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-25.06%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-35.69%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-35.91%

-15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-8.44%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.49%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и PRDMX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 3.24%, в то время как у T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAMVXPRDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.88%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

12.96%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

16.72%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

21.81%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

21.37%

+0.53%

Сравнение комиссий HAMVX и PRDMX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRDMX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и PRDMX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что сопоставимо с доходностью PRDMX в 7.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		7.43%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		7.39%7.75%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%

Часто задаваемые вопросы

HAMVX and PRDMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRDMX has higher volatility (3.88%) compared to HAMVX (3.24%). In terms of maximum drawdown, HAMVX dropped -64.17% vs PRDMX's -57.57%.

HAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAMVX и PRDMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор