PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICSX с LCFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HICSX с LCFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX).

HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г.. LCFYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 29 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HICSX и LCFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HICSX и LCFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		3.14%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%
LCFYX
Lord Abbett Convertible Fund		3.98%22.27%13.91%7.25%-23.24%1.34%64.36%24.25%-5.76%16.78%

Доходность по периодам

С начала года, HICSX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у LCFYX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции HICSX уступали акциям LCFYX по среднегодовой доходности: 8.80% против 11.96% соответственно.

HICSX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.84%
С начала года
3.14%
6 месяцев
5.17%
1 год
25.65%
3 года*
14.63%
5 лет*
5.21%
10 лет*
8.80%

LCFYX

1 день
2.19%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.98%
6 месяцев
6.14%
1 год
28.37%
3 года*
14.99%
5 лет*
3.28%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Convertible Securities Fund

Lord Abbett Convertible Fund

Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с FISCXHICSX с ANNPXHICSX с WESRXHICSX с AVKHICSX с PBXIXHICSX с CHI
Часто сравнивают с LCFYX:
LCFYX с ANNPXLCFYX с FCNTXLCFYX с PIMIXLCFYX с BBCPXLCFYX с FCVSXLCFYX с VOLCFYX с VOO

Сравнение комиссий HICSX и LCFYX

HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии LCFYX в 0.86%.

HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
LCFYX
Lord Abbett Convertible Fund

Доходность на риск

HICSX vs. LCFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LCFYX
Ранг доходности на риск LCFYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCFYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCFYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCFYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCFYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCFYX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICSX c LCFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICSXLCFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.01

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.70

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

4.06

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.49

14.40

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICSX vs. LCFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICSX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCFYX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICSX и LCFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICSXLCFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.01

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.26

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.71

+0.05

Корреляция

Корреляция между HICSX и LCFYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICSX и LCFYX

Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности LCFYX в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.54%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%
LCFYX
Lord Abbett Convertible Fund		1.50%1.88%2.31%2.06%2.73%18.40%16.22%8.76%4.99%2.54%3.72%3.48%

Просадки

Сравнение просадок HICSX и LCFYX

Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки LCFYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и LCFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HICSXLCFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-39.17%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-7.06%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-30.74%

+8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

-33.42%

+9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-5.03%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-8.46%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.99%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HICSX и LCFYX

Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) имеют волатильность 6.52% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HICSXLCFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.37%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

12.23%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

14.53%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

12.87%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

13.51%

-2.88%