PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICSX с WESRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HICSX с WESRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX).

HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г.. WESRX управляется Teton Westwood Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HICSX и WESRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HICSX и WESRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		3.14%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		-0.65%17.20%11.73%5.09%-21.96%2.21%27.22%24.42%-0.80%17.58%

Доходность по периодам

С начала года, HICSX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у WESRX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции HICSX превзошли акции WESRX по среднегодовой доходности: 8.80% против 7.95% соответственно.

HICSX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.84%
С начала года
3.14%
6 месяцев
5.17%
1 год
25.65%
3 года*
14.63%
5 лет*
5.21%
10 лет*
8.80%

WESRX

1 день
3.08%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-3.10%
1 год
19.12%
3 года*
9.45%
5 лет*
1.73%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Convertible Securities Fund

TETON Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с FISCXHICSX с ANNPXHICSX с PBXIXHICSX с LCFYXHICSX с AVKHICSX с CHI
Часто сравнивают с WESRX:
WESRX с IHFAXWESRX с ANNPXWESRX с IDIVXWESRX с AVKWESRX с FISCXWESRX с PBXIXWESRX с CNSDX

Сравнение комиссий HICSX и WESRX

HICSX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WESRX в 1.15%.

WESRX
TETON Convertible Securities Fund
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund

Доходность на риск

HICSX vs. WESRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WESRX
Ранг доходности на риск WESRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESRX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICSX c WESRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICSXWESRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.19

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.67

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

1.60

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.49

4.86

+9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICSX vs. WESRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICSX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа WESRX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICSX и WESRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICSXWESRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.19

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.12

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.48

+0.28

Корреляция

Корреляция между HICSX и WESRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICSX и WESRX

Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности WESRX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.54%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		8.12%8.95%2.87%2.63%11.45%10.69%3.13%2.75%5.87%1.95%5.10%0.25%

Просадки

Сравнение просадок HICSX и WESRX

Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки WESRX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и WESRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HICSXWESRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-51.81%

+28.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-12.04%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-31.66%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

-31.66%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-9.33%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-9.12%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.96%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HICSX и WESRX

Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX) имеют волатильность 6.52% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HICSXWESRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.75%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

13.54%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

16.53%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

14.19%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

13.45%

-2.82%