PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAMVX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.57% соответственно.

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с PRDMXHAMVX с VOHAMVX с RPMGXHAMVX с schd
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с XSVMHASCX с TPLNX

Сравнение комиссий HAMVX и HASCX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

HAMVX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.85

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.95

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

7.48

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.28

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между HAMVX и HASCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и HASCX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и HASCX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAMVXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-58.90%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.64%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-28.34%

+7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-42.15%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-7.10%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-8.18%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.81%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и HASCX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAMVXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

7.91%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

14.39%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

21.62%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

20.68%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

22.82%

-0.92%