Сравнение HAMVX с WGROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX).
HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности HAMVX и WGROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAMVX и WGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | -5.57% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.21% соответственно.
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
WGROX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAMVX и WGROX
HAMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.
Доходность на риск
HAMVX vs. WGROX — Ранг доходности на риск
HAMVX
WGROX
Сравнение HAMVX c WGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAMVX | WGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | -0.26 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | -0.22 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.39 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | -1.08 | +9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAMVX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.26 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.01 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HAMVX и WGROX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAMVX и WGROX
Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности WGROX в 9.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 9.06% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Просадки
Сравнение просадок HAMVX и WGROX
Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, примерно равная максимальной просадке WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и WGROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAMVX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -61.61% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -15.89% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -40.16% | +19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | -40.16% | -11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -23.39% | +19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -9.86% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 5.79% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAMVX и WGROX
Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAMVX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 7.39% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 14.04% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 24.08% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 22.91% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 23.25% | -1.35% |